13 марта 2020 smart-lab.ru
В последнее время все больше и больше ходит слухов о надвигающемся финансовом кризисе. Попробуем разобраться действительно ли так. Множество СМИ «гремят» заголовками о коронавирусе, сильных падениях цен на акции и прочем. Эксперты уже года полтора говорят, что бычье ралли на фондовом рынке должно перейти в коррекцию или даже рецессию. Но не поддаваясь общественному мнению взглянет на ситуацию объективно и посмотрим по порядку.
Для начала рассмотрим цикличность кризисов. Сделав запрос в гугл можно увидеть даты экономических кризисов за прошедшие 10-150 лет и выяснить, что среднее значение между глобальными экономическими кризисами примерно 11 лет. С момента последнего кризиса 2008г. прошло уже 12 лет, что наталкивает н мысль: «не пора ли?».
С цикличность вроде все понятно, а вот давайте обратимся к индексу страха VIX, он как раз тоже подскажет что происходит с опционами на индекс s&p500. Значение VIX выше 50 сигнализирует о повышенном страхе институциональных участников рынка и также о том, что деньги выходят с акций и вкладывают в золото и облигации.
Как видно также индекс страха VIX тоже говорит о входе в экономический кризис и это вторая причина чтобы задуматься по поводу дальнейшего роста вашего бизнеса, работы и прочих источников дохода, так как в кризис доход существенно сокращается, растут цены, падают темпы производства и сбыта продукции.
Но VIX это не все. Взглянем на третий пункт это индекс широкого рынка S&P500. Этот индекс состоит из ТОП-500 компаний США и является замечательным барометром для определения когда начался кризис и когда рынок будет только выходить из него. Так сложилось, что ключевыми уровнями на которые обращают институционалы — это 10% и 20% откат от исторических максимумов. На S&P500 исторический максимум был в районе 3400, значит 3400-10%= 3060 и 3400-20%= 2720. Откат от 3400 до 3060 это всего лишь мини-коррекция для крупных игроков. В диапазоне 3060 до 2720 при благоприятном экономическом фоне хорошая возможность докупить акции подешевевших компаний, а при неблагоприятном фоне как в этот раз — повод начинать фиксировать пока небольшие просадки. А вот ниже 2720 начинается повальные продажи акций институциоаналами, что провоцирует еще большее падение фондового рынка.
Сейчас находясь ниже 2720 — кризис и выход только выше этого значения будет сигналом к окончанию кризиса, хотя с точки зрения тех.анализа разворот произойдет примерно на уровне 50% от исторических максимумов или 3400-50%=1700.
Четвертым пунктом будет процентная ставка FED и наблюдение за ней, а вернее сказать за изменениями в ней будет важным барометром. После экстренного заседания 3 марта 2020 резко снизили процентную ставка вне планово аж на 0.5% до уровня 1.25%, что в два раза больше обычного. Вывод с этого снижения — это то что США боится «пойти ко дну» вместе со всем экономической системой. С одной стороны принятые меры по снижению должны провоцировать брать более дешевые кредиты для развития производства и экономики в целом. Еще хотелось упомянуть, что процентную ставку 18 марта 2020 так же будут пересматривать и огромная вероятность снижение до уровня аж 0.25%.
Вроде все верно. Но если посмотреть на динамику изменения процентной ставки, динамику цен индекса s&p500 и VIX, то можно заметить простую взаимосвязь. И очень очевидную.
Я думаю тут лишних слов не нужно. Все стало очень ясно и могу «поздравить» всех с началом экономического кризиса. Что делать может вы спросите? Готовится. К чему? К банкротсву компаний, сокращения производства, росту цен и безработицы. Ну и самое главное. Как этого избежать? Если рынок после 18 марта 2020г. останется ниже 2720, то тут важно шортить все фондовые индексы, покупать золото ну и прочие вытекающие последствия. А вот как правильно это делать и как не «блуждать как котенок» то тут нужно повышать свою финансовую грамотность и работать по проверенным стратегиям. Одну из таких стратегий я предлагаю на моем курсе обучения.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для начала рассмотрим цикличность кризисов. Сделав запрос в гугл можно увидеть даты экономических кризисов за прошедшие 10-150 лет и выяснить, что среднее значение между глобальными экономическими кризисами примерно 11 лет. С момента последнего кризиса 2008г. прошло уже 12 лет, что наталкивает н мысль: «не пора ли?».
[img]https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-Nk-t2YIRw-E%2FXmn3S37IgmI%2FAAAAAAAAO5Y%2F2iQYIV1L3sQzsr_YjdQVTojU8VDqP-E3QCLcBGAsYHQ%2Fs1600%2F%2525D0%2525A1%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D1%252588%2525D0%2525BE%2525D1%252582%252B12-03-2020%252B104340.png&s=1761968696[/img]
С цикличность вроде все понятно, а вот давайте обратимся к индексу страха VIX, он как раз тоже подскажет что происходит с опционами на индекс s&p500. Значение VIX выше 50 сигнализирует о повышенном страхе институциональных участников рынка и также о том, что деньги выходят с акций и вкладывают в золото и облигации.
[img]https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-qT6DMXb_CsA%2FXmn5lWo6eAI%2FAAAAAAAAO5k%2F0mO1_qIiG1gUQyp6HR5th2IqaiXvFIP7wCLcBGAsYHQ%2Fs1600%2Fvix.png&s=4199814182[/img]
Как видно также индекс страха VIX тоже говорит о входе в экономический кризис и это вторая причина чтобы задуматься по поводу дальнейшего роста вашего бизнеса, работы и прочих источников дохода, так как в кризис доход существенно сокращается, растут цены, падают темпы производства и сбыта продукции.
Но VIX это не все. Взглянем на третий пункт это индекс широкого рынка S&P500. Этот индекс состоит из ТОП-500 компаний США и является замечательным барометром для определения когда начался кризис и когда рынок будет только выходить из него. Так сложилось, что ключевыми уровнями на которые обращают институционалы — это 10% и 20% откат от исторических максимумов. На S&P500 исторический максимум был в районе 3400, значит 3400-10%= 3060 и 3400-20%= 2720. Откат от 3400 до 3060 это всего лишь мини-коррекция для крупных игроков. В диапазоне 3060 до 2720 при благоприятном экономическом фоне хорошая возможность докупить акции подешевевших компаний, а при неблагоприятном фоне как в этот раз — повод начинать фиксировать пока небольшие просадки. А вот ниже 2720 начинается повальные продажи акций институциоаналами, что провоцирует еще большее падение фондового рынка.
Сейчас находясь ниже 2720 — кризис и выход только выше этого значения будет сигналом к окончанию кризиса, хотя с точки зрения тех.анализа разворот произойдет примерно на уровне 50% от исторических максимумов или 3400-50%=1700.
Четвертым пунктом будет процентная ставка FED и наблюдение за ней, а вернее сказать за изменениями в ней будет важным барометром. После экстренного заседания 3 марта 2020 резко снизили процентную ставка вне планово аж на 0.5% до уровня 1.25%, что в два раза больше обычного. Вывод с этого снижения — это то что США боится «пойти ко дну» вместе со всем экономической системой. С одной стороны принятые меры по снижению должны провоцировать брать более дешевые кредиты для развития производства и экономики в целом. Еще хотелось упомянуть, что процентную ставку 18 марта 2020 так же будут пересматривать и огромная вероятность снижение до уровня аж 0.25%.
[img]https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-yO51dcELPTk%2FXmoZOia6U6I%2FAAAAAAAAO58%2FW7ah3CEs49UDzfR5wbyaXpKcey3a50mPACLcBGAsYHQ%2Fs1600%2Ffed.png&s=215613676[/img]
Вроде все верно. Но если посмотреть на динамику изменения процентной ставки, динамику цен индекса s&p500 и VIX, то можно заметить простую взаимосвязь. И очень очевидную.
[img]https://smart-lab.ru/r.php?u=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-XHUl8-moUuk%2FXmoZhLfAo9I%2FAAAAAAAAO6E%2FBFiehJCsr2AB_ntAm02RgyDLe8fIQ4pTwCLcBGAsYHQ%2Fs1600%2Fall.png&s=2800028295[/img]
Я думаю тут лишних слов не нужно. Все стало очень ясно и могу «поздравить» всех с началом экономического кризиса. Что делать может вы спросите? Готовится. К чему? К банкротсву компаний, сокращения производства, росту цен и безработицы. Ну и самое главное. Как этого избежать? Если рынок после 18 марта 2020г. останется ниже 2720, то тут важно шортить все фондовые индексы, покупать золото ну и прочие вытекающие последствия. А вот как правильно это делать и как не «блуждать как котенок» то тут нужно повышать свою финансовую грамотность и работать по проверенным стратегиям. Одну из таких стратегий я предлагаю на моем курсе обучения.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter