6 мая 2020 Pro Finance Service
Ранее банк удачно спрогнозировал сокращение ставок ФРС до нуля и заработал на этом 5,25% годовых.
Банк Citigroup предполагает укрепление доллара США, поэтому формирует свой валютный портфель с учетом длинных позиций особенно против евро, фунта стерлингов и канадского доллара, сообщил валютный стратег Кельвин Тсе.
В понедельник, 4 мая, Citi купил двухдневный опцион пут EURUSD, рассчитывая, что Конституционный суд Германии озвучит негативное для программы покупки активов (которую реализует ЕЦБ) решение.
Также через пут-спред банк сделал ставку на укрепление швейцарского франка по отношению к евро.
Ожидая длительный период низких цен на нефть Citigroup купил гибридный опционный контракт, который предполагает, что в течение месяца курс доллар/канада будет выше при одновременном снижении курса доллар/иена.
Ранее банк спрогнозировал снижение ставок ФРС до нуля: в феврале рынок свопов на ставку овернайт только в 2 б.п. оценивал вероятность снижения ставок в марте. Захеджировавшись от сокращения ставок Citi заработал 5,25% годовых.
http://www.profinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter