29 июня 2020 Мои Инвестиции | USD|RUB
На фоне сохранения признаков развития второй волны пандемии COVID-19 настроения на рынках в пятницу были пессимистичными. Из-за увеличения числа новых случаев заражения несколько южных штатов США приостановили снятие карантинных ограничений. Во Флориде количество вновь диагностированных больных по сравнению со среднедневным значением последней недели выросло вдвое. В целом по США суточный прирост заболеваемости составил около 40 тыс., что близко к максимуму с начала пандемии. Во многих развивающихся странах темпы распространения заболевания также находятся вблизи пиков. Помимо этого, давление на рынки оказали новости, касающиеся торговых отношений Китая и США. По сообщению газеты Wall Street Journal, Пекин заявил об угрозе срыва торговой сделки, в случае если Америка позволит себе «пересечь некоторые красные линии». Также внимание инвесторов привлекло выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она заявила, что низшая точка глобальной рецессии, возможно, уже пройдена, но при этом выразила обеспокоенность по поводу потенциально более масштабной второй волны пандемии коронавируса. Она также отметила, что такие сектора, как авиаперевозки, гостиничный и развлекательный бизнес, выйдут из рецессии уже совсем другими, а некоторые из них понесут невосстановимые потери. Между тем баланс ФРС по итогам последней отчетной недели вновь сократился, хотя и незначительно (на 12 млрд долл., до 7,08 трлн долл.). Это стало вторым снижением подряд. Судя по представленным данным, причина – закрытие позиций в долларовых свопах иностранными центральными банками (-77,5 млрд долл.), связанное с наблюдаемой в последнее время стабилизацией на рынке долларового фондирования.
В пятницу мировые рынки акций торговались преимущественно в минусе. MSCI EM снизился на 0,6%, Nikkei 225 вырос на 1,1%, DAX опустился на 0,7%, S&P 500 просел на 2,4%. Индекс волатильности VIX повысился на 2,5 пункта, до 34,7. Цена нефти Brent практически не изменилась, оставшись на уровне 41 долл./барр. Количество действующих буровых установок в США на прошлой неделе стабилизировалось после 15 недель снижения подряд и составило 265 против 266 на предыдущей неделе. Цена золота выросла на 0,4%, до 1 771 долл./унц. Доходности Bunds практически не изменились – 10-летний выпуск опустился в доходности на 1 бп, до -0,48%. Наклон кривой UST уменьшился: бумаги со сроком погашения более 10 лет опустились в доходности на 4–6 бп, а ближний сегмент кривой сместился вниз на 2–3 бп. Доходность 10-летних UST по итогам дня составила 0,64%.
Индекс доллара (DXY) за день не изменился, поскольку евро закрылся на прежних уровнях относительно доллара. Японская иена также завершила торги практически без изменений относительно доллара, тогда как британский фунт ослаб на 0,7%. Норвежская крона подешевела на 0,4% к евро. Валюты развивающихся стран преимущественно ослабли по отношению к доллару, за исключением индийской рупии и тайского бата, которые закрылись на прежних позициях. Турецкая лира подешевела на 0,1%, индонезийская рупия – на 0,3%, южноафриканский ранд – на 0,9%, мексиканское песо и бразильский реал – на 1,7–2,3%. Рубль двигался наравне с сопоставимыми валютами развивающихся стран и ослаб на 1% д/д, до 69,8 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил 2,3 млрд долл. По данным CFTC, чистая длинная спекулятивная позиция в рубле за неделю не изменилась, оставшись на уровне 12 тыс. контрактов. Стоит отметить, что она остается в два раза ниже скользящей средней за 52 недели, так что объем длинных позиций в рубле сейчас вовсе не выглядит избыточным.
Торговая активность на этой неделе будет невысокой из-за празднования Дня независимости в США. Ключевой релиз этой недели – данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в четверг. ADP в среду представит отчет о занятости в частном секторе США, который обычно дает хорошее представление о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. Также на этой неделе будут опубликованы данные по индексам PMI в Китае (во вторник) и индексам ISM (в среду). Кроме того, будет представлен протокол заседания FOMC, состоявшегося 9–10 июня, и инвесторы будут искать любые намеки на возможность введения некоторой формы контроля кривой доходности.
https://t.me/omyinvestments (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу мировые рынки акций торговались преимущественно в минусе. MSCI EM снизился на 0,6%, Nikkei 225 вырос на 1,1%, DAX опустился на 0,7%, S&P 500 просел на 2,4%. Индекс волатильности VIX повысился на 2,5 пункта, до 34,7. Цена нефти Brent практически не изменилась, оставшись на уровне 41 долл./барр. Количество действующих буровых установок в США на прошлой неделе стабилизировалось после 15 недель снижения подряд и составило 265 против 266 на предыдущей неделе. Цена золота выросла на 0,4%, до 1 771 долл./унц. Доходности Bunds практически не изменились – 10-летний выпуск опустился в доходности на 1 бп, до -0,48%. Наклон кривой UST уменьшился: бумаги со сроком погашения более 10 лет опустились в доходности на 4–6 бп, а ближний сегмент кривой сместился вниз на 2–3 бп. Доходность 10-летних UST по итогам дня составила 0,64%.
Индекс доллара (DXY) за день не изменился, поскольку евро закрылся на прежних уровнях относительно доллара. Японская иена также завершила торги практически без изменений относительно доллара, тогда как британский фунт ослаб на 0,7%. Норвежская крона подешевела на 0,4% к евро. Валюты развивающихся стран преимущественно ослабли по отношению к доллару, за исключением индийской рупии и тайского бата, которые закрылись на прежних позициях. Турецкая лира подешевела на 0,1%, индонезийская рупия – на 0,3%, южноафриканский ранд – на 0,9%, мексиканское песо и бразильский реал – на 1,7–2,3%. Рубль двигался наравне с сопоставимыми валютами развивающихся стран и ослаб на 1% д/д, до 69,8 за доллар. Оборот торгов в сегменте USDRUB_TOM составил 2,3 млрд долл. По данным CFTC, чистая длинная спекулятивная позиция в рубле за неделю не изменилась, оставшись на уровне 12 тыс. контрактов. Стоит отметить, что она остается в два раза ниже скользящей средней за 52 недели, так что объем длинных позиций в рубле сейчас вовсе не выглядит избыточным.
Торговая активность на этой неделе будет невысокой из-за празднования Дня независимости в США. Ключевой релиз этой недели – данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в четверг. ADP в среду представит отчет о занятости в частном секторе США, который обычно дает хорошее представление о количестве рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях США. Также на этой неделе будут опубликованы данные по индексам PMI в Китае (во вторник) и индексам ISM (в среду). Кроме того, будет представлен протокол заседания FOMC, состоявшегося 9–10 июня, и инвесторы будут искать любые намеки на возможность введения некоторой формы контроля кривой доходности.
https://t.me/omyinvestments (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter