30 января 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: неудачно завершилась неделя для Мечела
В пятницу торги на российском фондовом рынке открылись умеренным коррекционным снижением, но большую часть сессии провели в боковом диапазоне, временами приближаясь к достигнутым днем ранее уровням. Однако после публикации во второй половине дня макроэкономических данных из США негативные тенденции все же возобладали. По итогам дня индексы ММВБ и РТС потеряли порядка 0,5%, однако в ходе вечерней сессии индекс РТС сумел частично отыграть потери и выйти в небольшой плюс. Активность игроков была средней - оборот акций на ММВБ составил 53,1 млрд. рублей.
Хуже рынка выглядел в пятницу индекс нефтегазовых компаний, капитализация которого снизилась на 0,92%. На позитивной территории завершили день бумаги машиностроительного (+1,03%) и потребительского (+0,90%) секторов. Безусловными лидерами роста в пятницу стали акции ТГК-13 (+9,2%) и Соллерса (+8,14%). Среди голубых фишек лучше рынка выглядели обыкновенные акции Сбербанка (+0,44%) и Норникель (+0,50%).
Неудачно завершилась неделя для Мечела (-5,02%) и ОГК-3 (-4,1%).
Валютный рынок: европейская валюта в пятницу оставалась в центре внимания участников валютного рынка
€ - Европейская валюта в пятницу оставалась в центре внимания участников валютного рынка. Волна закрытия коротких позиций по евро привела к его росту по отношению к доллару с 1,311 до 1,322. Некоторые участники ожидают увидеть в ближайшей перспективе дальнейший рост пары в направлении к 1,35. Утром в Азии евро укрепляется к китайскому юаню с 8,26 до 8,33. Однако по отношению к иене евро, наоборот, испытывает снижение с 101,4 до 101,2.
$ - Индекс доллара по итогам пятницы упал с 79,395 до 78,9 п., подтвердив тем самым пробой уровня среднесрочной поддержки на МА60 (79,5 п.). Следующая поддержка расположена на уровне 78,0 п., но не исключается и возвратный ход DXY к уровню МА60
Рынок акций: европейские фондовые индексы завершили торги снижением
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась разнонаправленным движением фондовых индексов. Причиной для неуверенной динамики рынка послужили неоднозначные данные по макростатистики: ВВП в 4 кв. 2011 г. вырос на 2,8% (прогнозировался рост на 3%), индекс доверия потребителей Мичигана вырос до 75 п. (ожидалось 74,1 п.). В отраслевом срезе выросли бумаги химического сектора (+1,09%), производители сырья (+0,85%), банки (+0,59%). Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги автомобилестроения (-1,76%) и телекоммуникационные компании (-1,22%). Среди индексных бумаг на позитивной территории закрылись бумаги Citigroup (+1,45%), Wells Fargo (+1,96%). По итогам торгов Dow Jones сократился на 0,58%, S&P500 – на 0,16%, NASDAQ подрос на 0,40%. Индекс волатильности VIX замер на уровне 18,5 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют около 0,5%.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили торги снижением, несмотря на благополучное размещение итальянских векселей: FTSE100 (-1,07%), CAC40 (-1,32%), DAX (-0,43%).
Азия – В понедельник утром в Азии преобладали негативные настроения после завершения саммита в Давосе. На 09:00 МСК Nikkei снизился на 0,64%, Shanghai Composite - на 0,40%; Hang Seng – на 0,49% и Kospi – на 1,22%
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB не изменился
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители подешевели на 0,6%, базовые металлы – на 0,4%, драгоценные металлы подорожали на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 3,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $99,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,7% до $111,5. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,7%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1738 за тройскую унцию, спот-цена на серебро – до $33,6. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на цинк (-2,5%), в наименьшей – на алюминий (-0,5%); подорожали контракты на никель (+0,4%) и олово (+1,7%).
Перспектива: в пятницу российский рынок акций корректировался вниз на невысоких оборотах
В пятницу российский рынок акций корректировался вниз на невысоких оборотах. При этом индекс ММВБ в ходе торгов оставался в зоне положительной доходности по недельным торговым позициям, т.е. выше уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1503,14 п.).
Желающих «шортить» пока не было видно, несмотря на то, что портфель краткосрочных игроков остается перегружен long`ами. Об этом можно судить по высоким значениям индикатора нетто-объема OBV-5. Все это позволяет говорить, с одной стороны, о настрое краткосрочных спекулянтов на продолжение роста, с другой, указывает на то, что пятничная коррекция не смогла в полной мере снять техническую перекупленность рынка. Это обстоятельство повышает вероятность повторных коррекций, особенно в случае выхода к новым максимумам, и соответственно снижает потенциал для продолжения роста. В случае достижения уровня долгосрочной скользящей средней МА200 (1538 п.) весьма вероятным может стать локальная разгрузка позиций и с последующей консолидацией вблизи этого ориентира.
Интерес к рынку акций, получивший на прошедшей неделе дополнительный импульс после заседания ФРС и серии удачных аукционов по размещению европейских облигаций, сохранит свое значение и на этой неделе. Решение рейтингового агентства Fitch понизить рейтинги ряда европейских стран вряд ли вызовет значимую реакцию участников – этот негатив уже заложен в цены. Полагаем, что данное предупреждение адресовано в первую очередь европейским лидерам, которые проводят очередной саммит по выработке антикризисной политики. Именно новости из Брюсселя будут сегодня главными информационными драйверами.
Ожидания прогресса на встрече лидеров ЕС стимулируют закрытие коротких позиций по евро и вызывают ослабление доллара. В свою очередь, это подталкивает наверх долларовые цены на товарных рынках и способствует укреплению сырьевых валют, в том числе и российского рубля, который на прошлой неделе вырос на 3,8%. О значительной переоценке российских рисков говорит также снижение доходности Russia-30 до минимального значения (4,18%) за последние два месяца.
Мы в целом позитивно оцениваем перспективу рынков на февраль, хотя небольшая передышка перед продолжением роста не помешала бы участникам. На американском рынке акций две последних торговых сессии инвесторы фиксируют прибыль, и судя по всему, этот процесс еще полностью не завершен. В случае пробоя поддержки на ОВР-5 (1316 п.) следующей целью коррекции индекса S&P500 может стать уровень месячной балансовой цены ОВР-20 (1290 п.).
Полагаем, что сегодня на нашем рынке наиболее вероятно продолжение пятничной динамики. Участники будут ждать определяющих новостей по итогам саммита ЕС. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на уровнях ОВР- 5 (1503,14 п.) и ОВР-20 (1490 п.). Уровни сопротивления – 1520 п. и 1538 п. (МА200).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В пятницу торги на российском фондовом рынке открылись умеренным коррекционным снижением, но большую часть сессии провели в боковом диапазоне, временами приближаясь к достигнутым днем ранее уровням. Однако после публикации во второй половине дня макроэкономических данных из США негативные тенденции все же возобладали. По итогам дня индексы ММВБ и РТС потеряли порядка 0,5%, однако в ходе вечерней сессии индекс РТС сумел частично отыграть потери и выйти в небольшой плюс. Активность игроков была средней - оборот акций на ММВБ составил 53,1 млрд. рублей.
Хуже рынка выглядел в пятницу индекс нефтегазовых компаний, капитализация которого снизилась на 0,92%. На позитивной территории завершили день бумаги машиностроительного (+1,03%) и потребительского (+0,90%) секторов. Безусловными лидерами роста в пятницу стали акции ТГК-13 (+9,2%) и Соллерса (+8,14%). Среди голубых фишек лучше рынка выглядели обыкновенные акции Сбербанка (+0,44%) и Норникель (+0,50%).
Неудачно завершилась неделя для Мечела (-5,02%) и ОГК-3 (-4,1%).
Валютный рынок: европейская валюта в пятницу оставалась в центре внимания участников валютного рынка
€ - Европейская валюта в пятницу оставалась в центре внимания участников валютного рынка. Волна закрытия коротких позиций по евро привела к его росту по отношению к доллару с 1,311 до 1,322. Некоторые участники ожидают увидеть в ближайшей перспективе дальнейший рост пары в направлении к 1,35. Утром в Азии евро укрепляется к китайскому юаню с 8,26 до 8,33. Однако по отношению к иене евро, наоборот, испытывает снижение с 101,4 до 101,2.
$ - Индекс доллара по итогам пятницы упал с 79,395 до 78,9 п., подтвердив тем самым пробой уровня среднесрочной поддержки на МА60 (79,5 п.). Следующая поддержка расположена на уровне 78,0 п., но не исключается и возвратный ход DXY к уровню МА60
Рынок акций: европейские фондовые индексы завершили торги снижением
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась разнонаправленным движением фондовых индексов. Причиной для неуверенной динамики рынка послужили неоднозначные данные по макростатистики: ВВП в 4 кв. 2011 г. вырос на 2,8% (прогнозировался рост на 3%), индекс доверия потребителей Мичигана вырос до 75 п. (ожидалось 74,1 п.). В отраслевом срезе выросли бумаги химического сектора (+1,09%), производители сырья (+0,85%), банки (+0,59%). Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги автомобилестроения (-1,76%) и телекоммуникационные компании (-1,22%). Среди индексных бумаг на позитивной территории закрылись бумаги Citigroup (+1,45%), Wells Fargo (+1,96%). По итогам торгов Dow Jones сократился на 0,58%, S&P500 – на 0,16%, NASDAQ подрос на 0,40%. Индекс волатильности VIX замер на уровне 18,5 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют около 0,5%.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили торги снижением, несмотря на благополучное размещение итальянских векселей: FTSE100 (-1,07%), CAC40 (-1,32%), DAX (-0,43%).
Азия – В понедельник утром в Азии преобладали негативные настроения после завершения саммита в Давосе. На 09:00 МСК Nikkei снизился на 0,64%, Shanghai Composite - на 0,40%; Hang Seng – на 0,49% и Kospi – на 1,22%
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB не изменился
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители подешевели на 0,6%, базовые металлы – на 0,4%, драгоценные металлы подорожали на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 3,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $99,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,7% до $111,5. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,7%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1738 за тройскую унцию, спот-цена на серебро – до $33,6. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на цинк (-2,5%), в наименьшей – на алюминий (-0,5%); подорожали контракты на никель (+0,4%) и олово (+1,7%).
Перспектива: в пятницу российский рынок акций корректировался вниз на невысоких оборотах
В пятницу российский рынок акций корректировался вниз на невысоких оборотах. При этом индекс ММВБ в ходе торгов оставался в зоне положительной доходности по недельным торговым позициям, т.е. выше уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1503,14 п.).
Желающих «шортить» пока не было видно, несмотря на то, что портфель краткосрочных игроков остается перегружен long`ами. Об этом можно судить по высоким значениям индикатора нетто-объема OBV-5. Все это позволяет говорить, с одной стороны, о настрое краткосрочных спекулянтов на продолжение роста, с другой, указывает на то, что пятничная коррекция не смогла в полной мере снять техническую перекупленность рынка. Это обстоятельство повышает вероятность повторных коррекций, особенно в случае выхода к новым максимумам, и соответственно снижает потенциал для продолжения роста. В случае достижения уровня долгосрочной скользящей средней МА200 (1538 п.) весьма вероятным может стать локальная разгрузка позиций и с последующей консолидацией вблизи этого ориентира.
Интерес к рынку акций, получивший на прошедшей неделе дополнительный импульс после заседания ФРС и серии удачных аукционов по размещению европейских облигаций, сохранит свое значение и на этой неделе. Решение рейтингового агентства Fitch понизить рейтинги ряда европейских стран вряд ли вызовет значимую реакцию участников – этот негатив уже заложен в цены. Полагаем, что данное предупреждение адресовано в первую очередь европейским лидерам, которые проводят очередной саммит по выработке антикризисной политики. Именно новости из Брюсселя будут сегодня главными информационными драйверами.
Ожидания прогресса на встрече лидеров ЕС стимулируют закрытие коротких позиций по евро и вызывают ослабление доллара. В свою очередь, это подталкивает наверх долларовые цены на товарных рынках и способствует укреплению сырьевых валют, в том числе и российского рубля, который на прошлой неделе вырос на 3,8%. О значительной переоценке российских рисков говорит также снижение доходности Russia-30 до минимального значения (4,18%) за последние два месяца.
Мы в целом позитивно оцениваем перспективу рынков на февраль, хотя небольшая передышка перед продолжением роста не помешала бы участникам. На американском рынке акций две последних торговых сессии инвесторы фиксируют прибыль, и судя по всему, этот процесс еще полностью не завершен. В случае пробоя поддержки на ОВР-5 (1316 п.) следующей целью коррекции индекса S&P500 может стать уровень месячной балансовой цены ОВР-20 (1290 п.).
Полагаем, что сегодня на нашем рынке наиболее вероятно продолжение пятничной динамики. Участники будут ждать определяющих новостей по итогам саммита ЕС. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на уровнях ОВР- 5 (1503,14 п.) и ОВР-20 (1490 п.). Уровни сопротивления – 1520 п. и 1538 п. (МА200).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу