23 сентября 2012
Стратегии справедливой цены входят в число наиболее агрессивных торговых возможностей против цикла. Здесь мы попробуем найти среднюю цену (справедливую цену) в рыночной структуре при помощи свечного анализа, средних скользящих и объема. Эта стратегия требует хороших знаний рынка и большой храбрости, так как мы будем торговать против основного тренда.
Чтобы успешно торговать по стратегии справедливой цены, сначала необходимо погрузиться в основы трейдинга. Кроме того, нам будет необходим 5-минутный график с описанными ниже индикаторами.
Экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА)
Средние скользящие представляют собой индикаторы следования тренду, которые сглаживают рыночный шум, благодаря своим параметрам. Параметры определяют отставание средней скользящей от цены. На 5-минутном графике, например, нам необходимо двадцать 5-минутных свечей на 20-дневной средней скользящей для построения средней скользящей (sic!). Необходимо пользоваться этим отставанием. Далее, следует отметить, что при помощи наклона средних мы можем идентифицировать сильные движение. Базовое правило очень простое: Чем больше наклон средней скользящей, тем сильнее тренд.
Когда речь идет о фьючерсах DAX, мы будем использовать для нашей стратегии справедливой цены экспоненциальную среднюю скользящую, поскольку вес последней торгуемой цены должен быть больше, чем у предыдущих цен. Таким образом, ЕМА достаточно быстро реагирует на поведение цены, чтобы позволяет адаптировать ее к стратегии, направленной против цикла. Таким образом, рынок ищет среднюю цену, которая обычно соответствует 20-дневной средней. Чтобы найти цели на 20-дневной средней, цена должна против от средней скользящей 60-80 пипсов, чтобы на графике фьючерса DAX сформировалось достаточное напряжение.
Объем.
В нашей стратегии очень большую роль играет объем. Например, если фьючерс DAX находится в очень крутом восходящем тренде и формируется пик объема, то это может быть признаком вероятного разворота тренда. Противоположное справедливо для нисходящего тренда, Если фьючерс DAX находится в крутом нисходящем тренде и формирует большой пик объема после нескольких новых минимумов, то это может служить признаком разворота нисходящего тренда. Если это возможно, то пик объема должен сформироваться на последней красной или зеленой свече, чтобы позволить материализоваться формации разворота тренда с понижающимся объемом.
На рисунках 1 и 2 представлены свечные модели, которые с наибольшей точностью работают с нашей стратегией справедливой цены.
Рисунок 1. Паттерны на покупку.
Полный контроль быков (также называемых молот) – это свеча, которая сначала пошла вниз, сформировав новый минимум, однако затем начались покупки к концу сессии, и она закрылась на положительной территории. Если говорить о поведении покупателей, то модель Полный бычий контроль – одна из самых мощных свечных моделей, дающих очень сильный сигнал на покупку.
Бык 85 – паттерн, похожий на предыдущий. Единственная разница заключается в том, что покупатели неспособны удержать цену около максимума, в результате чего сверху формируется небольшой фитиль. С точки зрения торговых техник, торговать по такой свече проще, чем по Полному бычьему контролю.
Бык 10/10 – свеча, чей уровень открытия и чей минимум находятся в нижних 10% диапазона, тогда как максимум и цена закрытия – в верхней 10%-й части. Тело свечи составляет примерно 80% диапазона свечи.
Рисунок 2. Паттерны на продажу
Паттерн Полный медвежий контроль сам по себе имеет шоковый характер. Иногда «книга заказов на нуле». Это означает, что все заказы куплены. Свеча является очень агрессивной – падение часто происходит сразу после формировании максимума, а закрытие на минимуме. По нашим правилам входа торговать по таким свечам достаточно сложно.
Медведь 85 – торговать по этой формации несколько проще, здесь колебаний меньше. Свеча закрывается в нижней 85%-й части диапазона, так как у медведей нет сил для закрытия на дневном минимуме.
Медведь 10/10 – открытие свечи и максимум в верхних 10% свечного диапазона, закрытие и минимум в нижних 10%. Тело свечи составляет около 80% диапазона. Указывает на сильные продажи.
Требование к сетапу для открытия длинной позиции.
- От трех до пяти красных свечей на 5-минутном графике.
- Разворотный паттерн от красной к зеленой свече.
- Разница в 50-70 пипсов между ценой и 20-дневной ЕМА.
- Пик объема 4000-7000 контрактов на 5-минутном графике.
Действия
-Открываем длинную позицию на 0.5 пункта выше последнего 5-минутного максимума.
-Стоп-лосс размещается на 0.5 пунктов ниже 5-минутного минимума.
- Цель 20-дневная ЕМА на 5-минутном графике.
- Трейлинг стоп корректируется после третьей зеленой свечи в соответствии с методом от бара к бару.
Рисунок 3. Пример открытия длинной позиции. Шесть последовательных красных свечей, постепенный рост объема, изменение цвета с красного на зеленый, точка входа отмечена зеленой линией, стоп-лосс красной линией, альтернативный стоп – пурпурным, целевой ориентир - МА.
Требования к сетапу для открытия короткой позиции
- От трех до пяти зеленых свечей на 5-минутном графике.
- Разворотный паттерн от зеленой к красной свече.
- Разница в 60-80 пунктов между ценой и 20-дневной ЕМА.
- Пик объема от 4 000 до 10 000 контрактов на 5-минутном графике.
Действия
- Мы открываем короткую позицию на 0.5 пунктов ниже последнего 5-минутного минимума.
- Стоп-лосс размещается на 0.5 пунктов выше 5-минутного максимума.
- Цель 20-дневная ЕМА на 5-минутном графике.
- Трейлинг стоп корректируется после третьей красной свечи в соответствии с методом от бара к бару.
Рисунок 4. Пример открытия короткой позиции. Мы видим постепенное увеличение объема – это сигнал, предупреждающий об окончании движения. Вход помещен под первой красной свечой, стоп-лосс на 0.5 пункта выше этой свечи, альтернативный стоп показан пурпурным.
Вход и стоп. Управление длинной позицией.
После того как на 5-минутном графике сформировался паттерн Бык 85, Бык 10/10 или Полный бычий контроль, мы размещаем бай стоп ордер на 0.5 пунктов выше свечи-триггера. Стоп-лосс размещаем на 1 пункт ниже паттерна-триггера. После того, как позиция приведена в исполнение, мы ждем, когда сформируется три свечи. Если рынок двигался в нашем направлении, то мы корректируем стоп до уровня безубыточности, превращая начальный стоп в трейлинг стоп.
Альтернативный стоп. Управление длинной позицией.
В экстремальных ситуациях, рынок может достигнуть своего предела, то есть может не быть места для продолжения движения. В таком случае вы можете обратиться к методике, которую я называю «альтернативными опциями стопа», чтобы оптимизировать соотношение риска к прибыли. Для использования альтернативных опций стопа вы выставляете бай ордер на рынке сразу после свечи-триггера, однако ждете, когда цена совершит небольшое повторное тестирование или откат.
Только после этого можно выставлять бай стоп ордер на максимуме свечи-триггера. Аналогично эту методику можно использовать, развернув, для открытия коротких позиций.
Управление сделкой для длинных позиций
Итак, мы подошли к отставанию средних скользящих. Это означает, что в их движении есть задержка. Однако, поскольку наша стратегия основана на длинных последовательных однонаправленных свечах, у средних нет времени, чтобы вовремя отреагировать на это движение. Нам важно, чтобы рынок развил хороший моментум, направленный вверх. Если – после триггера – рыночная цена не пойдет достаточно быстро в направлении 20-дневной средней скользящей, то у трейдера может возникнуть проблема. Как правило, это сокращает расстояние, так как у средней появляется возможность развить движение, в результате цель приближается и возможная прибыль сокращается. Это важная информация для торговли в реальном времени. Поскольку цели не являются фиксированными, ими необходимо пользоваться с умом. Лимиты входа необходимо корректировать снова и снова.
Рисунок 5. Мы видим сильный сброс фьючерсов DAX. Разница между ценой и ЕМА более 200 пунктов. Объем большой, это означает вероятность разворота. На разворот указывает свеча бык 10/10. Дальновидный трейдер использует альтернативных вход, улучшая свое соотношение риска к прибыли. Целевой ориентир в диапазоне 20-дневной средней скользящей.
Выход и стоп. Управление короткой позицией.
В отличие от длинных позиций, короткие позиции являются более беспокойными, они сильно зависят от свечи входа. Если сформировался Полный медвежий контроль при формировании вершины, мы с большой долей вероятности будем наблюдать колебательные движения. Это указывает на то, что основные участники рынка смотрят на среднюю цену 20-дневной средней скользящей. Мы размещаем селл-стоп ордер на 0.5 пунктов ниже свечи. Если позиция сработала, мы ждем, пока сформируются три свечи. Если рынок двигается в заданном направлении, то мы переносим стоп на уровень безубыточности.
Управление короткой позицией.
При использовании стратегии необходимо учитывать отставание средних скользящих. Здесь они двигаются медленнее, чем при длинных позициях. Стоит также отметить, что покупатели часто при нисходящем движении пробуют открыть длинные позиции. Большинство трейдеров, однако, не знает, что первый сигнал на покупку обычно является ложным. Таким образом, вы можете сделать свою сеть немного шире, чтобы исследовать потенциальные цели.
Рисунок 6. В этом примере фьючерс DAX открылся гэпом вверх. После этого цена двигалась вверх, пока не приблизилась к 200-дневной ЕМА. Цена находится примерно в 150 пунктах от 20-дневной ЕМА, весьма вероятен разворот. Цель – диапазон 20-дневной средней скользящей.
Чтобы успешно торговать по стратегии справедливой цены, сначала необходимо погрузиться в основы трейдинга. Кроме того, нам будет необходим 5-минутный график с описанными ниже индикаторами.
Экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА)
Средние скользящие представляют собой индикаторы следования тренду, которые сглаживают рыночный шум, благодаря своим параметрам. Параметры определяют отставание средней скользящей от цены. На 5-минутном графике, например, нам необходимо двадцать 5-минутных свечей на 20-дневной средней скользящей для построения средней скользящей (sic!). Необходимо пользоваться этим отставанием. Далее, следует отметить, что при помощи наклона средних мы можем идентифицировать сильные движение. Базовое правило очень простое: Чем больше наклон средней скользящей, тем сильнее тренд.
Когда речь идет о фьючерсах DAX, мы будем использовать для нашей стратегии справедливой цены экспоненциальную среднюю скользящую, поскольку вес последней торгуемой цены должен быть больше, чем у предыдущих цен. Таким образом, ЕМА достаточно быстро реагирует на поведение цены, чтобы позволяет адаптировать ее к стратегии, направленной против цикла. Таким образом, рынок ищет среднюю цену, которая обычно соответствует 20-дневной средней. Чтобы найти цели на 20-дневной средней, цена должна против от средней скользящей 60-80 пипсов, чтобы на графике фьючерса DAX сформировалось достаточное напряжение.
Объем.
В нашей стратегии очень большую роль играет объем. Например, если фьючерс DAX находится в очень крутом восходящем тренде и формируется пик объема, то это может быть признаком вероятного разворота тренда. Противоположное справедливо для нисходящего тренда, Если фьючерс DAX находится в крутом нисходящем тренде и формирует большой пик объема после нескольких новых минимумов, то это может служить признаком разворота нисходящего тренда. Если это возможно, то пик объема должен сформироваться на последней красной или зеленой свече, чтобы позволить материализоваться формации разворота тренда с понижающимся объемом.
На рисунках 1 и 2 представлены свечные модели, которые с наибольшей точностью работают с нашей стратегией справедливой цены.
Рисунок 1. Паттерны на покупку.
Полный контроль быков (также называемых молот) – это свеча, которая сначала пошла вниз, сформировав новый минимум, однако затем начались покупки к концу сессии, и она закрылась на положительной территории. Если говорить о поведении покупателей, то модель Полный бычий контроль – одна из самых мощных свечных моделей, дающих очень сильный сигнал на покупку.
Бык 85 – паттерн, похожий на предыдущий. Единственная разница заключается в том, что покупатели неспособны удержать цену около максимума, в результате чего сверху формируется небольшой фитиль. С точки зрения торговых техник, торговать по такой свече проще, чем по Полному бычьему контролю.
Бык 10/10 – свеча, чей уровень открытия и чей минимум находятся в нижних 10% диапазона, тогда как максимум и цена закрытия – в верхней 10%-й части. Тело свечи составляет примерно 80% диапазона свечи.
Рисунок 2. Паттерны на продажу
Паттерн Полный медвежий контроль сам по себе имеет шоковый характер. Иногда «книга заказов на нуле». Это означает, что все заказы куплены. Свеча является очень агрессивной – падение часто происходит сразу после формировании максимума, а закрытие на минимуме. По нашим правилам входа торговать по таким свечам достаточно сложно.
Медведь 85 – торговать по этой формации несколько проще, здесь колебаний меньше. Свеча закрывается в нижней 85%-й части диапазона, так как у медведей нет сил для закрытия на дневном минимуме.
Медведь 10/10 – открытие свечи и максимум в верхних 10% свечного диапазона, закрытие и минимум в нижних 10%. Тело свечи составляет около 80% диапазона. Указывает на сильные продажи.
Требование к сетапу для открытия длинной позиции.
- От трех до пяти красных свечей на 5-минутном графике.
- Разворотный паттерн от красной к зеленой свече.
- Разница в 50-70 пипсов между ценой и 20-дневной ЕМА.
- Пик объема 4000-7000 контрактов на 5-минутном графике.
Действия
-Открываем длинную позицию на 0.5 пункта выше последнего 5-минутного максимума.
-Стоп-лосс размещается на 0.5 пунктов ниже 5-минутного минимума.
- Цель 20-дневная ЕМА на 5-минутном графике.
- Трейлинг стоп корректируется после третьей зеленой свечи в соответствии с методом от бара к бару.
Рисунок 3. Пример открытия длинной позиции. Шесть последовательных красных свечей, постепенный рост объема, изменение цвета с красного на зеленый, точка входа отмечена зеленой линией, стоп-лосс красной линией, альтернативный стоп – пурпурным, целевой ориентир - МА.
Требования к сетапу для открытия короткой позиции
- От трех до пяти зеленых свечей на 5-минутном графике.
- Разворотный паттерн от зеленой к красной свече.
- Разница в 60-80 пунктов между ценой и 20-дневной ЕМА.
- Пик объема от 4 000 до 10 000 контрактов на 5-минутном графике.
Действия
- Мы открываем короткую позицию на 0.5 пунктов ниже последнего 5-минутного минимума.
- Стоп-лосс размещается на 0.5 пунктов выше 5-минутного максимума.
- Цель 20-дневная ЕМА на 5-минутном графике.
- Трейлинг стоп корректируется после третьей красной свечи в соответствии с методом от бара к бару.
Рисунок 4. Пример открытия короткой позиции. Мы видим постепенное увеличение объема – это сигнал, предупреждающий об окончании движения. Вход помещен под первой красной свечой, стоп-лосс на 0.5 пункта выше этой свечи, альтернативный стоп показан пурпурным.
Вход и стоп. Управление длинной позицией.
После того как на 5-минутном графике сформировался паттерн Бык 85, Бык 10/10 или Полный бычий контроль, мы размещаем бай стоп ордер на 0.5 пунктов выше свечи-триггера. Стоп-лосс размещаем на 1 пункт ниже паттерна-триггера. После того, как позиция приведена в исполнение, мы ждем, когда сформируется три свечи. Если рынок двигался в нашем направлении, то мы корректируем стоп до уровня безубыточности, превращая начальный стоп в трейлинг стоп.
Альтернативный стоп. Управление длинной позицией.
В экстремальных ситуациях, рынок может достигнуть своего предела, то есть может не быть места для продолжения движения. В таком случае вы можете обратиться к методике, которую я называю «альтернативными опциями стопа», чтобы оптимизировать соотношение риска к прибыли. Для использования альтернативных опций стопа вы выставляете бай ордер на рынке сразу после свечи-триггера, однако ждете, когда цена совершит небольшое повторное тестирование или откат.
Только после этого можно выставлять бай стоп ордер на максимуме свечи-триггера. Аналогично эту методику можно использовать, развернув, для открытия коротких позиций.
Управление сделкой для длинных позиций
Итак, мы подошли к отставанию средних скользящих. Это означает, что в их движении есть задержка. Однако, поскольку наша стратегия основана на длинных последовательных однонаправленных свечах, у средних нет времени, чтобы вовремя отреагировать на это движение. Нам важно, чтобы рынок развил хороший моментум, направленный вверх. Если – после триггера – рыночная цена не пойдет достаточно быстро в направлении 20-дневной средней скользящей, то у трейдера может возникнуть проблема. Как правило, это сокращает расстояние, так как у средней появляется возможность развить движение, в результате цель приближается и возможная прибыль сокращается. Это важная информация для торговли в реальном времени. Поскольку цели не являются фиксированными, ими необходимо пользоваться с умом. Лимиты входа необходимо корректировать снова и снова.
Рисунок 5. Мы видим сильный сброс фьючерсов DAX. Разница между ценой и ЕМА более 200 пунктов. Объем большой, это означает вероятность разворота. На разворот указывает свеча бык 10/10. Дальновидный трейдер использует альтернативных вход, улучшая свое соотношение риска к прибыли. Целевой ориентир в диапазоне 20-дневной средней скользящей.
Выход и стоп. Управление короткой позицией.
В отличие от длинных позиций, короткие позиции являются более беспокойными, они сильно зависят от свечи входа. Если сформировался Полный медвежий контроль при формировании вершины, мы с большой долей вероятности будем наблюдать колебательные движения. Это указывает на то, что основные участники рынка смотрят на среднюю цену 20-дневной средней скользящей. Мы размещаем селл-стоп ордер на 0.5 пунктов ниже свечи. Если позиция сработала, мы ждем, пока сформируются три свечи. Если рынок двигается в заданном направлении, то мы переносим стоп на уровень безубыточности.
Управление короткой позицией.
При использовании стратегии необходимо учитывать отставание средних скользящих. Здесь они двигаются медленнее, чем при длинных позициях. Стоит также отметить, что покупатели часто при нисходящем движении пробуют открыть длинные позиции. Большинство трейдеров, однако, не знает, что первый сигнал на покупку обычно является ложным. Таким образом, вы можете сделать свою сеть немного шире, чтобы исследовать потенциальные цели.
Рисунок 6. В этом примере фьючерс DAX открылся гэпом вверх. После этого цена двигалась вверх, пока не приблизилась к 200-дневной ЕМА. Цена находится примерно в 150 пунктах от 20-дневной ЕМА, весьма вероятен разворот. Цель – диапазон 20-дневной средней скользящей.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба