28 августа 2014 long-short.ru mehanizator
Синие вертикальные линии - даты экспираций SPXpm опционов. Красная линия - опорная линия годового растущего тренда, предполагаем, что значительный заход индекса выше этой линии маловероятен.
К примеру, для сентябрьских опционов на 2100 перекупленность согласно оценщику семикратная, стоят они $0.3, что делает продажу вполне приемлимой с точки зрения транзакционных издержек.
Дельту позиции хеджировать по вкусу.
Для этой позиции, конечно, нужен брокер с либеральными требованиями на маржу под продажу опционов, например Exante. В IB не получится.
Если кто вдруг сам этого не понимает, предупреждаю - шортовая позиция по опционам имеет неограниченный риск и может потребовать активного управления.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба