28 августа 2014 long-short.ru mehanizator
Со вчерашнего дня опционный оценщик начал выдавать перекупленность в дальних SPX коллах, можно считать восстановление в основном завершенным и потихоньку набирать шортовые позиции по коллам. На текущий момент расклад такой:
Синие вертикальные линии - даты экспираций SPXpm опционов. Красная линия - опорная линия годового растущего тренда, предполагаем, что значительный заход индекса выше этой линии маловероятен.
К примеру, для сентябрьских опционов на 2100 перекупленность согласно оценщику семикратная, стоят они $0.3, что делает продажу вполне приемлимой с точки зрения транзакционных издержек.
Дельту позиции хеджировать по вкусу.
Для этой позиции, конечно, нужен брокер с либеральными требованиями на маржу под продажу опционов, например Exante. В IB не получится.
Если кто вдруг сам этого не понимает, предупреждаю - шортовая позиция по опционам имеет неограниченный риск и может потребовать активного управления.
http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Синие вертикальные линии - даты экспираций SPXpm опционов. Красная линия - опорная линия годового растущего тренда, предполагаем, что значительный заход индекса выше этой линии маловероятен.
К примеру, для сентябрьских опционов на 2100 перекупленность согласно оценщику семикратная, стоят они $0.3, что делает продажу вполне приемлимой с точки зрения транзакционных издержек.
Дельту позиции хеджировать по вкусу.
Для этой позиции, конечно, нужен брокер с либеральными требованиями на маржу под продажу опционов, например Exante. В IB не получится.
Если кто вдруг сам этого не понимает, предупреждаю - шортовая позиция по опционам имеет неограниченный риск и может потребовать активного управления.
http://www.long-short.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter