24 ноября 2015 utmedia
Когда мы говорим о дейтрейдинге, то подразумеваем действия, направленные на покупку и продажу акций в пределах одного дня. Дейтрейдеры стараются зарабатывать, используя большое плечо и извлекая выгоду из небольших движений цены высоколиквидных акций и индексов. Рассмотрим некоторые популярные стратегии дейтрейдинга, пригодные для использования розничными трейдерами.
Стратегии входа
Некоторые акции являются идеальными кандидатами для торговли внутри дня. Как правило, дейтрейдер ищет в акции две вещи: ликвидность и волатильность. Ликвидность позволяет входить и выходить из акции по хорошей цене (т.е. узкие спреды и минимальное проскальзывание). Волатильность - это ожидаемый дневной диапазон движения цены. Именно в этом диапазоне работают дейтрейдеры. Чем выше волатильность, тем больше прибыль и убытки.
После того, как вы определились, какого рода акции будете искать, нужно понять, как выявлять возможные точки входа. Есть три инструмента, которые помогут это сделать:
- Внутридневные свечные графики - Свечи дают первое представление о движении цены.
- Котировки в Level 2/ECN - Level 2 и ECN дают возможность видеть ордера по мере их исполнения.
- Новостные сервисы в реальном времени - Акции движутся на новостях. Эти сервисы проинформируют вас о вышедших новостях.
Рассмотрим внутридневные свечные графики, сосредоточившись на следующих трех факторах:
- Свечные модели - Свечи поглощения и доджи
- Технический анализ - Трендовые линии и треугольники
- Объем - Повышающийся или понижающийся объем
Существует множество свечных формаций, на основании которых можно искать точку входа. При правильном использовании, разворотная модель доджи (выделена желтым цветом на рис. 1) - одна из наиболее надежных.
Свечной график - выделенный "додж"
Рис. 1: Свечной график - выделенный "додж" является сигналом разворота
Как правило, нужно искать подобные модели, которые сопровождаются несколькими подтверждениями:
- Во-первых, нужно искать всплеск объема, который скажет нам, поддерживают ли трейдеры цену на данном уровне. Имейте в виду, что такой всплеск объема может произойти на свече "додж" или на свечах, непосредственно следующих за ней.
- Во-вторых, нужно искать существовавшую ранее поддержку на этом уровне цены. Например, сформировавшиеся ранее Low дня или High дня.
- И наконец, нужно наблюдать за ситуацией в Level 2, где видно все открытые ордера и их размер.
Если следовать этим трем правилам, можно определить, насколько вероятно, что данный "додж" приведет к действительному развороту. Если условия благоприятны, можно войти в позицию. Как правило, точки входа находят, используя комбинацию этих трех правил.
Определение цели
Определение ценовой цели во многом зависит от вашего стиля торговли. Приведем краткий обзор некоторых популярных стратегий торговли внутри дня:
Скалькинг
Скальпинг - одна из наиболее популярных стратегий, подразумевающая продажу акции почти сразу же после того, как в сделке появляется прибыль. Очевидно, что в этом случае ценовая цель находится сразу же за уровнем прибыльности позиции.
Торговля на затухание
Торговля на затухание предполагает открытие сделки в шорт после быстрого роста цены. Она основывается на предположении, что: 1) акция перекуплена, 2) покупатели, которые вошли в начале движения, готовы забирать прибыль, и 3) сидящие в акции покупатели могут быть напуганы и выходить из позиций. Эта стратеги, хотя и рискованная, но может приносить хорошую прибыль. Ценовая цель в этом случае - там, где покупатели начнут снова входить в акцию.
Развороты внутри дня
Данная стратегия предполагает зарабатывание на волатильности акции внутри дня. Сделать это можно, стараясь купить на Low дня, а продать - на High дня. Ценовой целью здесь является просто очередной признак разворота, с учетом описанных выше моделей.
Моментум
Эта стратегия обычно предполагает торговлю на новостях или нахождение сильных трендовых движений, которые поддерживаются высоким объемом. Одни моментумные трейдеры покупают акцию после выхода новостей и сидят в тренде, пока не появятся признаки разворота. Другие торгуют на затухание всплеска цены. Ценовая цель - когда объем начинает уменьшаться и начинают появляться медвежьи свечи.
Мы видим, что, хотя входы во всех стратегиях дейтрейдинга основаны на тех же инструментах, что и в обычной торговле, техника выхода отличается. Но в большинстве случаев, необходимо выходить, когда снижается интерес к акции (что видно по Level 2/ECN и объемам).
Определение стоп-лосса
Торгуя с использованием маржи, вы становитесь более уязвимы для резких движений цены, чем обычные трейдеры. Поэтому в дейтрейдинге постановка стоп-лоссов имеет решающее значение. Одна из стратегий предполагает постановку двух стоп-лоссов:
Физический стоповый ордер, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей терпимости к рискам. По сути, это максимум, что вы готовы потерять.
Мысленный стоп-лосс ставится там, где нарушаются ваши критерии. Это означает, что если сделка поведет себя неожиданным образом, вы сразу же выйдете из позиции.
У розничных дейтрейдеров обычно есть еще одно правило: устанавливать максимальный предел потерь на день - это сумма, которую вы финансово и психологически можете позволить себе потерять. При достижении этой точки, воздержитесь от торговли в оставшуюся часть дня. Неопытные трейдеры часто испытывают желание восполнить понесенные убытки в тот же день, что приводит к появлению неоправданных рисков.
Оценка и корректировка результативности
Многие начинают заниматься дейтрейдингом, ожидая ежемесячно получать доходность с тремя нолями при минимальных усилиях. На практике же, многие дейтрейдеры теряют деньги. Но используя четко определенную стратегию, с которой вам комфортно работать, вы можете повысить свои шансы на успех.
Как же оценивать результативность? Для большинства дейтрейдеров показателем результативности является не столько процент прибыли или убытка, сколько то, как четко они придерживаются своей стратегии. На самом деле, гораздо важнее строго соблюдать правила своей стратегии, чем пускаться в погоню за прибылью. С таким подходом вам будет легче выявлять проблемы и находить пути их решения.
Выводы
Дейтрейдинг - это сложная техника, которую нужно оттачивать. Многие терпят неудачу на этом пути. Но описанные выше методы помогут вам создать прибыльную стратегию и, при достаточной практике и постоянной оценке результативности, повысить свои шансы на успех.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Стратегии входа
Некоторые акции являются идеальными кандидатами для торговли внутри дня. Как правило, дейтрейдер ищет в акции две вещи: ликвидность и волатильность. Ликвидность позволяет входить и выходить из акции по хорошей цене (т.е. узкие спреды и минимальное проскальзывание). Волатильность - это ожидаемый дневной диапазон движения цены. Именно в этом диапазоне работают дейтрейдеры. Чем выше волатильность, тем больше прибыль и убытки.
После того, как вы определились, какого рода акции будете искать, нужно понять, как выявлять возможные точки входа. Есть три инструмента, которые помогут это сделать:
- Внутридневные свечные графики - Свечи дают первое представление о движении цены.
- Котировки в Level 2/ECN - Level 2 и ECN дают возможность видеть ордера по мере их исполнения.
- Новостные сервисы в реальном времени - Акции движутся на новостях. Эти сервисы проинформируют вас о вышедших новостях.
Рассмотрим внутридневные свечные графики, сосредоточившись на следующих трех факторах:
- Свечные модели - Свечи поглощения и доджи
- Технический анализ - Трендовые линии и треугольники
- Объем - Повышающийся или понижающийся объем
Существует множество свечных формаций, на основании которых можно искать точку входа. При правильном использовании, разворотная модель доджи (выделена желтым цветом на рис. 1) - одна из наиболее надежных.
Свечной график - выделенный "додж"
Рис. 1: Свечной график - выделенный "додж" является сигналом разворота
Как правило, нужно искать подобные модели, которые сопровождаются несколькими подтверждениями:
- Во-первых, нужно искать всплеск объема, который скажет нам, поддерживают ли трейдеры цену на данном уровне. Имейте в виду, что такой всплеск объема может произойти на свече "додж" или на свечах, непосредственно следующих за ней.
- Во-вторых, нужно искать существовавшую ранее поддержку на этом уровне цены. Например, сформировавшиеся ранее Low дня или High дня.
- И наконец, нужно наблюдать за ситуацией в Level 2, где видно все открытые ордера и их размер.
Если следовать этим трем правилам, можно определить, насколько вероятно, что данный "додж" приведет к действительному развороту. Если условия благоприятны, можно войти в позицию. Как правило, точки входа находят, используя комбинацию этих трех правил.
Определение цели
Определение ценовой цели во многом зависит от вашего стиля торговли. Приведем краткий обзор некоторых популярных стратегий торговли внутри дня:
Скалькинг
Скальпинг - одна из наиболее популярных стратегий, подразумевающая продажу акции почти сразу же после того, как в сделке появляется прибыль. Очевидно, что в этом случае ценовая цель находится сразу же за уровнем прибыльности позиции.
Торговля на затухание
Торговля на затухание предполагает открытие сделки в шорт после быстрого роста цены. Она основывается на предположении, что: 1) акция перекуплена, 2) покупатели, которые вошли в начале движения, готовы забирать прибыль, и 3) сидящие в акции покупатели могут быть напуганы и выходить из позиций. Эта стратеги, хотя и рискованная, но может приносить хорошую прибыль. Ценовая цель в этом случае - там, где покупатели начнут снова входить в акцию.
Развороты внутри дня
Данная стратегия предполагает зарабатывание на волатильности акции внутри дня. Сделать это можно, стараясь купить на Low дня, а продать - на High дня. Ценовой целью здесь является просто очередной признак разворота, с учетом описанных выше моделей.
Моментум
Эта стратегия обычно предполагает торговлю на новостях или нахождение сильных трендовых движений, которые поддерживаются высоким объемом. Одни моментумные трейдеры покупают акцию после выхода новостей и сидят в тренде, пока не появятся признаки разворота. Другие торгуют на затухание всплеска цены. Ценовая цель - когда объем начинает уменьшаться и начинают появляться медвежьи свечи.
Мы видим, что, хотя входы во всех стратегиях дейтрейдинга основаны на тех же инструментах, что и в обычной торговле, техника выхода отличается. Но в большинстве случаев, необходимо выходить, когда снижается интерес к акции (что видно по Level 2/ECN и объемам).
Определение стоп-лосса
Торгуя с использованием маржи, вы становитесь более уязвимы для резких движений цены, чем обычные трейдеры. Поэтому в дейтрейдинге постановка стоп-лоссов имеет решающее значение. Одна из стратегий предполагает постановку двух стоп-лоссов:
Физический стоповый ордер, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей терпимости к рискам. По сути, это максимум, что вы готовы потерять.
Мысленный стоп-лосс ставится там, где нарушаются ваши критерии. Это означает, что если сделка поведет себя неожиданным образом, вы сразу же выйдете из позиции.
У розничных дейтрейдеров обычно есть еще одно правило: устанавливать максимальный предел потерь на день - это сумма, которую вы финансово и психологически можете позволить себе потерять. При достижении этой точки, воздержитесь от торговли в оставшуюся часть дня. Неопытные трейдеры часто испытывают желание восполнить понесенные убытки в тот же день, что приводит к появлению неоправданных рисков.
Оценка и корректировка результативности
Многие начинают заниматься дейтрейдингом, ожидая ежемесячно получать доходность с тремя нолями при минимальных усилиях. На практике же, многие дейтрейдеры теряют деньги. Но используя четко определенную стратегию, с которой вам комфортно работать, вы можете повысить свои шансы на успех.
Как же оценивать результативность? Для большинства дейтрейдеров показателем результативности является не столько процент прибыли или убытка, сколько то, как четко они придерживаются своей стратегии. На самом деле, гораздо важнее строго соблюдать правила своей стратегии, чем пускаться в погоню за прибылью. С таким подходом вам будет легче выявлять проблемы и находить пути их решения.
Выводы
Дейтрейдинг - это сложная техника, которую нужно оттачивать. Многие терпят неудачу на этом пути. Но описанные выше методы помогут вам создать прибыльную стратегию и, при достаточной практике и постоянной оценке результативности, повысить свои шансы на успех.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу