9 декабря 2015 utmedia
Если вы в торговле не новичок, то знаете, о чем идет речь в заголовке. У вас есть прекрасная система, которая дает вам возможность грести прибыль лопатой (ну или, по крайней мере, получать ее регулярно). Затем, откуда ни возьмись, появляется убыточная сделка, за ней - другая, потом - еще одна.
В замешательстве вы смотрите на свои входы и приходите к выводу, что все они в точности соответствуют вашей системе. И продолжаете игру…
... чтобы получить очередной убыток. Затем еще один. И еще…
Если вы не являетесь закаленным в боях ветераном торговли, который знает систему досконально, то наверняка появится нервозность, а притаившиеся внутри вас сомнения начнут поднимать голову.
Убыточные серии сделок в прибыльных торговых системах
Объяснение может быть коротким: ваша система вошла в период возврата денег. Что это такое? Об этом не говорится на большинстве сайтов для трейдеров, но если вы находитесь в рынке уже достаточно долго, то знаете, что реальные трейдеры признают существование такого явления.
Вероятность вашей системы торговли не остается все время постоянной. На практике, она непрерывно изменяется. (Именно поэтому плохи системы, использующие мартингейл, - они основаны на предположении о постоянстве вероятности.) Иногда эти изменения происходят в вашу пользу. Возможно, в течение 10 сделок подряд или даже дольше, ваша вероятность будет составлять 90%. Затем она упадет до 30%. Или даже до 20%.
Вот здесь и начинаются настоящие испытания…
Если вы создали хорошую систему, то, вероятно, за предыдущий период времени успели заработать некоторый запас прибыли, который позволит пережить трудные времена. Если же вы торговали наудачу, то у вас, скорее всего, нет достаточного запаса, чтобы пережить трудный период.
Как себя вести во время убыточных серий?
Как себя вести во время убыточных серий?На самом деле, нет возможности предотвратить постоянное изменение вероятности. Ему подвержены все системы. Однако когда вы достигнете определенного уровня развития как трейдер, то сможете согласиться с тем, что лучше продолжать торговлю с плохой вероятностью, но хорошим соотношением риск/прибыль. Это означает, что когда вы оказываетесь правы, то полученная прибыль многократно перекрывает ваши риски.
Кстати, это не значит, что нужно упрямо оставаться в сделке, которая явно идет против вас, лишь из-за того, что она не достигла намеченной вами цели. Если цена показывает, что это - не та сделка, примите это, отпустите ее и двигайтесь дальше.
Но вы должны разработать систему, которая, по крайней мере - потенциально, может приносить очень крупные прибыли. Поверьте, это сыграет решающую роль, когда вероятность работы вашей системы изменится. Учтите это.
Представьте, что у вас есть 2 системы, показавшие совершенно одинаковую прибыльность при тестировании на истории, скажем, за 5 лет. Одна из них имеет хорошую вероятность (например, 70%) и плохое соотношение риск/прибыль. Другая имеет плохую вероятность, но хорошее соотношение риск/прибыль. Какую из них вы выберете?
В идеале, результаты тестирования на истории (так же, как и тестирования на реальных данных) должны будут сохраниться и в будущем, поэтому можно ожидать, что система сохранит свою результативность. В нашем случае, Система 1, имеющая хорошую вероятность, гораздо легче воспринимается психологически.
Но согласно закону Мерфи, обе системы должны будут пройти через изменение вероятности. Об этом не нужно забывать. Если вероятность вашей системы и без того низкая (30%-40%), но все же позволяет извлекать прибыль, то приведет ли вас к краху падение процента прибыльных сделок до 10%? Вероятно, нет. В такую систему уже заложена способность переживать трудные времена. Она может не приносить денег, но и не отдаст много. Более того, когда ситуация вновь нормализуется, эта система относительно быстро восстановится. А что будет, если изменение вероятности произойдет в вашу пользу? Что, если вероятность резко подскочит до 70%-80%? Это позволит вам существенно пополнить свой счет.
В свою очередь, Система 1, в зависимости от того, как она спроектирована, либо попадет в длительный период просадки, либо разрушит ваш счет. Из-за того, что она предназначена для быстрого скальпирования прибыли, Системе 1 придется долго собирать по центу, чтобы восполнить потери. Если избежать крупных убытков не удастся, то, в самом худшем случае, ваш счет может быть уничтожен.
Новички не хотят об этом слышать, потому что им нравится, когда прибыль получается быстро и при высоком проценте прибыльных сделок. Но это, как минимум, не совсем оптимально в долгосрочной перспективе.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В замешательстве вы смотрите на свои входы и приходите к выводу, что все они в точности соответствуют вашей системе. И продолжаете игру…
... чтобы получить очередной убыток. Затем еще один. И еще…
Если вы не являетесь закаленным в боях ветераном торговли, который знает систему досконально, то наверняка появится нервозность, а притаившиеся внутри вас сомнения начнут поднимать голову.
Убыточные серии сделок в прибыльных торговых системах
Объяснение может быть коротким: ваша система вошла в период возврата денег. Что это такое? Об этом не говорится на большинстве сайтов для трейдеров, но если вы находитесь в рынке уже достаточно долго, то знаете, что реальные трейдеры признают существование такого явления.
Вероятность вашей системы торговли не остается все время постоянной. На практике, она непрерывно изменяется. (Именно поэтому плохи системы, использующие мартингейл, - они основаны на предположении о постоянстве вероятности.) Иногда эти изменения происходят в вашу пользу. Возможно, в течение 10 сделок подряд или даже дольше, ваша вероятность будет составлять 90%. Затем она упадет до 30%. Или даже до 20%.
Вот здесь и начинаются настоящие испытания…
Если вы создали хорошую систему, то, вероятно, за предыдущий период времени успели заработать некоторый запас прибыли, который позволит пережить трудные времена. Если же вы торговали наудачу, то у вас, скорее всего, нет достаточного запаса, чтобы пережить трудный период.
Как себя вести во время убыточных серий?
Как себя вести во время убыточных серий?На самом деле, нет возможности предотвратить постоянное изменение вероятности. Ему подвержены все системы. Однако когда вы достигнете определенного уровня развития как трейдер, то сможете согласиться с тем, что лучше продолжать торговлю с плохой вероятностью, но хорошим соотношением риск/прибыль. Это означает, что когда вы оказываетесь правы, то полученная прибыль многократно перекрывает ваши риски.
Кстати, это не значит, что нужно упрямо оставаться в сделке, которая явно идет против вас, лишь из-за того, что она не достигла намеченной вами цели. Если цена показывает, что это - не та сделка, примите это, отпустите ее и двигайтесь дальше.
Но вы должны разработать систему, которая, по крайней мере - потенциально, может приносить очень крупные прибыли. Поверьте, это сыграет решающую роль, когда вероятность работы вашей системы изменится. Учтите это.
Представьте, что у вас есть 2 системы, показавшие совершенно одинаковую прибыльность при тестировании на истории, скажем, за 5 лет. Одна из них имеет хорошую вероятность (например, 70%) и плохое соотношение риск/прибыль. Другая имеет плохую вероятность, но хорошее соотношение риск/прибыль. Какую из них вы выберете?
В идеале, результаты тестирования на истории (так же, как и тестирования на реальных данных) должны будут сохраниться и в будущем, поэтому можно ожидать, что система сохранит свою результативность. В нашем случае, Система 1, имеющая хорошую вероятность, гораздо легче воспринимается психологически.
Но согласно закону Мерфи, обе системы должны будут пройти через изменение вероятности. Об этом не нужно забывать. Если вероятность вашей системы и без того низкая (30%-40%), но все же позволяет извлекать прибыль, то приведет ли вас к краху падение процента прибыльных сделок до 10%? Вероятно, нет. В такую систему уже заложена способность переживать трудные времена. Она может не приносить денег, но и не отдаст много. Более того, когда ситуация вновь нормализуется, эта система относительно быстро восстановится. А что будет, если изменение вероятности произойдет в вашу пользу? Что, если вероятность резко подскочит до 70%-80%? Это позволит вам существенно пополнить свой счет.
В свою очередь, Система 1, в зависимости от того, как она спроектирована, либо попадет в длительный период просадки, либо разрушит ваш счет. Из-за того, что она предназначена для быстрого скальпирования прибыли, Системе 1 придется долго собирать по центу, чтобы восполнить потери. Если избежать крупных убытков не удастся, то, в самом худшем случае, ваш счет может быть уничтожен.
Новички не хотят об этом слышать, потому что им нравится, когда прибыль получается быстро и при высоком проценте прибыльных сделок. Но это, как минимум, не совсем оптимально в долгосрочной перспективе.
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу