Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане «китов» биткоин-рынка
В период, который охватывает недельный отчет с 21 по 28 мая, произошло формирование нового гэпа на CME-фьючерсах. На графике выше я визуально отобразил данную ситуацию. Такого рода картину мы разбирали в прошлом отчете. Напомню, что исторически гэпы показывают отличную отработку. Этот раз — не исключение.
Обратите внимание на то, что отработка произошла практически идеально — доллар в доллар. Вновь отыгравшее закрытие гэпа лишний раз подчеркивает, что фьючерсы оказывают огромное влияние на рынок.
Теперь затронем непосредственно сам отчет COT за период с 21 по 28 мая. Институционалы продолжают увеличивать лонг-позиции. В общей сложности добавили 43%. При этом нет ни одного открытого шорт-контракта. Эти данные являются сигналом в пользу того, что крупные игроки ожидают дальнейшего роста. Спрединга также нет, а это означает, что все 319 длинных контрактов без защиты.
В стане Leveraged Funds мы видим, что отрыв коротких позиций заметно сокращается. 2763 шорта против 2709 лонгов. Разрыв составляет почти 1%. В прошлом отчете разница достигала 6%. Сокращение связано с тем, что лонгов было открыто на 33% больше, чем шорт позиций. Спрединг по-прежнему остается практически нетронутым. Закрыли лишь 3,3% хеджевых позиций.
Что же касается объемов, то на CME сохраняется высокий уровень дневной проторговки. А значит, ажиотаж все еще присутствует на рынке.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В период, который охватывает недельный отчет с 21 по 28 мая, произошло формирование нового гэпа на CME-фьючерсах. На графике выше я визуально отобразил данную ситуацию. Такого рода картину мы разбирали в прошлом отчете. Напомню, что исторически гэпы показывают отличную отработку. Этот раз — не исключение.
Обратите внимание на то, что отработка произошла практически идеально — доллар в доллар. Вновь отыгравшее закрытие гэпа лишний раз подчеркивает, что фьючерсы оказывают огромное влияние на рынок.
Теперь затронем непосредственно сам отчет COT за период с 21 по 28 мая. Институционалы продолжают увеличивать лонг-позиции. В общей сложности добавили 43%. При этом нет ни одного открытого шорт-контракта. Эти данные являются сигналом в пользу того, что крупные игроки ожидают дальнейшего роста. Спрединга также нет, а это означает, что все 319 длинных контрактов без защиты.
В стане Leveraged Funds мы видим, что отрыв коротких позиций заметно сокращается. 2763 шорта против 2709 лонгов. Разрыв составляет почти 1%. В прошлом отчете разница достигала 6%. Сокращение связано с тем, что лонгов было открыто на 33% больше, чем шорт позиций. Спрединг по-прежнему остается практически нетронутым. Закрыли лишь 3,3% хеджевых позиций.
Что же касается объемов, то на CME сохраняется высокий уровень дневной проторговки. А значит, ажиотаж все еще присутствует на рынке.
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter