19 октября 2009
Моделирование критериев паттерна позволяет углубить понимание ценового движения и дает новые дополнительные торговые возможности.
После ощутимого ралли с январского минимума пара британский фунт/американский доллар немного выровнялась в июне, прежде, чем сформировать шип, который проколол уровень 1.7000 на неделе, которая завершилась 7 августа (рисунок 1). Впоследствии пара упала к 1.6100, после чего откатилась вверх и консолидировалась.
Рисунок 1. «Шип». После формирования «шипа» 7 августа, цена двигалась преимущественно вниз, примерно также, как после формирования «шипа» в сентябре 2008 года.
В статье «Анализируем «шипы» на недельных графиках» был проанализирован августовский недельный паттерн «шипа». Мы дали определение паттерна, чтобы оценить, действительно ли он дает нам сигнал о снижении рынка, подобно тому, как это было после формирования максимума в сентябре 2008 года.
В этой статье мы дали самое простое определение шипа. Чтобы говорить о паттерне, необходимо, чтобы максимум недели был, по меньшей мере, на 1% выше максимума предшествующей и последующей недель:
1. (High[1]-High[0])/High[1] >= .01
2. (High[1]-High[2])/High[1] >= .01
Где 0, 1, 2 относятся к текущей неделе, предыдущей неделе и предпредыдущей неделе (1 – неделя с «шипом»).
Хотя после формирования большинства из этих паттернов следовали медвежьи движения, с сентября 1989 года мы смогли найти только 17 таких примеров (включая один, сформировавшийся в августе 2009). При этом в течение почти десятилетия с октября 1998 года по ноябрь 2007 года не появилась ни одного паттерна, а более, чем треть из них пришлась на период с конца 2007 года. На рисунке 2 показаны средние и медианные недельные движения после этих сигналов, а также данные по поведению пары за все периоды от 1 до 12 недель для всего 20-летнего тестового периода. Процент прибыльных сделок (т.е. процент случаев, когда закрытие данной недели было ниже закрытия недели, когда осуществлялся вход (“% .01 and
2. (Close[0]-Low[0])/(High[0]-Low[0])
< .33
Где 0 и 1 относятся к текущей неделе и предшествующей неделе (0 – неделя, когда сформировался «шип»).
За последние 20 лет было 22 примера такого паттерна (на 5 случаев больше, чем примеров оригинального паттерна). Результаты ценового поведения после этих паттернов мы видим на рисунке 3. После начального движения вниз в течение 3-4 недель (в зависимости от того, анализируем ли мы среднее или медианное поведение цены), цена восстанавливалась и двигалась вбок до недель 6-8, на 10-й неделе происходило еще одно движение вниз, которое затем сменялось резким ростом. В результате, неслучайно к 12-й недели процент прибыльных сделок падал ниже уровня 50%.
Рисунок 3. Вариация паттерна 1. Смягчение критериев паттерна дало нам больше примеров, однако медвежье движение было менее заметным.
22 паттерна – слишком небольшая выбора примеров. Поэтому нам необходимо еще более смягчить критерии определения паттерна, чтобы он встречался более часто.
На рисунке 4 показано ценовое поведение для случаев, когда закрытие недели «шипа» происходило в нижней половине недельного диапазона, вместо нижней трети. Количество сигналов увеличилось до 34.
Рисунок 4. Вариация паттерна 2. Закрытие должно произойти в нижней половине диапазона (а не в нижней трети) – введение этого условия увеличило количество сигналов до 34 – в два раза больше, чем при оригинальном определении паттерна. Медвежье движение после паттерна стало еще менее заметным.
Медвежье движение после паттерна все еще ясно различимо, хотя оно более ясно видно на диаграмме средней, чем медианной, поскольку средняя включает в себя меньшинство сильных пост-паттерновых движений вниз, что оказывает влияние на ее значение. Мединная является более репрезентативной. После 12 недель снижение медианной составило 0.2321, тогда как средней .0497.
При этом показатель прибыльных сделок улучшается по сравнению с предыдущим определением паттерна. Он является самым низким для недели 1, достигает пика в недели 8-10 – 63.64%. и завершает 12-ю неделю на уровне 54.55%.
Еще один параметр паттерна.
Мы забыли еще об одном параметре паттерна – расстоянии между максимумом «шипа» и максимумом предшествующей недели. В обоих случаях мы использовали планку 1%, однако это случайный выбор.
Если смягчить критерий до 0.75%, то количество паттернов вырастет примерно на 35% до 52.
На рисунке 5 мы видим данные по ценовому поведению после формирования такого паттерна. Результаты подобны тем, которые мы получили на рисунке 4, хотя общее снижение меньше, оно ни разу не превышает -1.5%. Процент прибыльных сделок достигает пика в неделю 3 на отметке 63.46%. Затем, ближе к последним неделям, он падает. Однако ни разу этот показатель не упал ниже 54%.
Рисунок 5. Вариация паттерна 3. Смягчение параметра расстояния от максимума до максимума до 0.75% вместо 1% дало нам 52 сигнала.
Из 17 «шипов», которые были идентифицированы при помощи оригинальной трактовки паттерна, 13 были инкорпорированы в этот последний вариант. Таким образом, данные вариант помогает отобрать потенциальные возможности для открытия коротких позиций (четыре пропущенных шипа это шипы, которые сформировались 23 февраля 1990 года, 17 июля 1992, 9 октября 1998, 9 января 2009 года, за тремя из четырех этих шипов последовали медвежьи движения).
Заключение.
Тот факт, что результаты разных тестов отличаются относительным постоянством при изменении критерием паттерна, заставляет предполагать, что наше допущение имеет определенные основания. Однако в этом месте сам паттерн – который казался очень просты – исчезает из концепции, так как она основывалась на специфическом визуальном взгляде на график – недельный максимум, окруженный двумя равноудаленными и значительно более низкими вершинами.
Анализ, предпринятый нами на основании этого первого впечатления, дал менее мощный, однако более реалистичный паттерн, однако это далеко не единственный способ моделирования движения цены. Например, мы не пытались учитывать фактор долгосрочного ценового движения, предшествовавшего шипу, тогда как анализ этого фактор мог привести нас к новым полезным умозаключениям.
© CURRENCY TRADER
После ощутимого ралли с январского минимума пара британский фунт/американский доллар немного выровнялась в июне, прежде, чем сформировать шип, который проколол уровень 1.7000 на неделе, которая завершилась 7 августа (рисунок 1). Впоследствии пара упала к 1.6100, после чего откатилась вверх и консолидировалась.
Рисунок 1. «Шип». После формирования «шипа» 7 августа, цена двигалась преимущественно вниз, примерно также, как после формирования «шипа» в сентябре 2008 года.
В статье «Анализируем «шипы» на недельных графиках» был проанализирован августовский недельный паттерн «шипа». Мы дали определение паттерна, чтобы оценить, действительно ли он дает нам сигнал о снижении рынка, подобно тому, как это было после формирования максимума в сентябре 2008 года.
В этой статье мы дали самое простое определение шипа. Чтобы говорить о паттерне, необходимо, чтобы максимум недели был, по меньшей мере, на 1% выше максимума предшествующей и последующей недель:
1. (High[1]-High[0])/High[1] >= .01
2. (High[1]-High[2])/High[1] >= .01
Где 0, 1, 2 относятся к текущей неделе, предыдущей неделе и предпредыдущей неделе (1 – неделя с «шипом»).
Хотя после формирования большинства из этих паттернов следовали медвежьи движения, с сентября 1989 года мы смогли найти только 17 таких примеров (включая один, сформировавшийся в августе 2009). При этом в течение почти десятилетия с октября 1998 года по ноябрь 2007 года не появилась ни одного паттерна, а более, чем треть из них пришлась на период с конца 2007 года. На рисунке 2 показаны средние и медианные недельные движения после этих сигналов, а также данные по поведению пары за все периоды от 1 до 12 недель для всего 20-летнего тестового периода. Процент прибыльных сделок (т.е. процент случаев, когда закрытие данной недели было ниже закрытия недели, когда осуществлялся вход (“% .01 and
2. (Close[0]-Low[0])/(High[0]-Low[0])
< .33
Где 0 и 1 относятся к текущей неделе и предшествующей неделе (0 – неделя, когда сформировался «шип»).
За последние 20 лет было 22 примера такого паттерна (на 5 случаев больше, чем примеров оригинального паттерна). Результаты ценового поведения после этих паттернов мы видим на рисунке 3. После начального движения вниз в течение 3-4 недель (в зависимости от того, анализируем ли мы среднее или медианное поведение цены), цена восстанавливалась и двигалась вбок до недель 6-8, на 10-й неделе происходило еще одно движение вниз, которое затем сменялось резким ростом. В результате, неслучайно к 12-й недели процент прибыльных сделок падал ниже уровня 50%.
Рисунок 3. Вариация паттерна 1. Смягчение критериев паттерна дало нам больше примеров, однако медвежье движение было менее заметным.
22 паттерна – слишком небольшая выбора примеров. Поэтому нам необходимо еще более смягчить критерии определения паттерна, чтобы он встречался более часто.
На рисунке 4 показано ценовое поведение для случаев, когда закрытие недели «шипа» происходило в нижней половине недельного диапазона, вместо нижней трети. Количество сигналов увеличилось до 34.
Рисунок 4. Вариация паттерна 2. Закрытие должно произойти в нижней половине диапазона (а не в нижней трети) – введение этого условия увеличило количество сигналов до 34 – в два раза больше, чем при оригинальном определении паттерна. Медвежье движение после паттерна стало еще менее заметным.
Медвежье движение после паттерна все еще ясно различимо, хотя оно более ясно видно на диаграмме средней, чем медианной, поскольку средняя включает в себя меньшинство сильных пост-паттерновых движений вниз, что оказывает влияние на ее значение. Мединная является более репрезентативной. После 12 недель снижение медианной составило 0.2321, тогда как средней .0497.
При этом показатель прибыльных сделок улучшается по сравнению с предыдущим определением паттерна. Он является самым низким для недели 1, достигает пика в недели 8-10 – 63.64%. и завершает 12-ю неделю на уровне 54.55%.
Еще один параметр паттерна.
Мы забыли еще об одном параметре паттерна – расстоянии между максимумом «шипа» и максимумом предшествующей недели. В обоих случаях мы использовали планку 1%, однако это случайный выбор.
Если смягчить критерий до 0.75%, то количество паттернов вырастет примерно на 35% до 52.
На рисунке 5 мы видим данные по ценовому поведению после формирования такого паттерна. Результаты подобны тем, которые мы получили на рисунке 4, хотя общее снижение меньше, оно ни разу не превышает -1.5%. Процент прибыльных сделок достигает пика в неделю 3 на отметке 63.46%. Затем, ближе к последним неделям, он падает. Однако ни разу этот показатель не упал ниже 54%.
Рисунок 5. Вариация паттерна 3. Смягчение параметра расстояния от максимума до максимума до 0.75% вместо 1% дало нам 52 сигнала.
Из 17 «шипов», которые были идентифицированы при помощи оригинальной трактовки паттерна, 13 были инкорпорированы в этот последний вариант. Таким образом, данные вариант помогает отобрать потенциальные возможности для открытия коротких позиций (четыре пропущенных шипа это шипы, которые сформировались 23 февраля 1990 года, 17 июля 1992, 9 октября 1998, 9 января 2009 года, за тремя из четырех этих шипов последовали медвежьи движения).
Заключение.
Тот факт, что результаты разных тестов отличаются относительным постоянством при изменении критерием паттерна, заставляет предполагать, что наше допущение имеет определенные основания. Однако в этом месте сам паттерн – который казался очень просты – исчезает из концепции, так как она основывалась на специфическом визуальном взгляде на график – недельный максимум, окруженный двумя равноудаленными и значительно более низкими вершинами.
Анализ, предпринятый нами на основании этого первого впечатления, дал менее мощный, однако более реалистичный паттерн, однако это далеко не единственный способ моделирования движения цены. Например, мы не пытались учитывать фактор долгосрочного ценового движения, предшествовавшего шипу, тогда как анализ этого фактор мог привести нас к новым полезным умозаключениям.
© CURRENCY TRADER
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба