29 ноября 2022 Промсвязьбанк
На прошлой неделе ВТБ сообщил, что кредитные риски теперь будет оценивать на основе внутренних рейтингов (ПВР).
В ВТБ оценили эффект от такого шага в 0,7 п.п. в терминах достаточности капитала. Сейчас банк не раскрывает значения нормативов, но такая оценка является существенной величиной, учитывая, что регуляторный минимум для достаточности капитала в обычное время – 11,5% (Н1.0).
И все-таки как работает ПВР? Как видно из формулы расчета достаточности капитала, приведенной в инфографике, изменения относятся к знаменателю. При стандартизированном подходе он рассчитывается перемножением отдельных активов на коэффициенты, установленные инструкцией ЦБ. При ПВР эти коэффициенты определяется в соответствии моделями самого Банка.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter