Кони, кони мои! Ну, не кони, а гром! Объезжали вас наши отцы. И, бывало, в страду били вас батогом, А потом целовали рубцы. (А.Поперечный)
Америка раллировала вверх, прервав скромное трехдневное падение. Выросли и российские ADR в Нью-Йорке, и нефтяные цены. Таким образом, утром в пятницу российским инвесторам придется опять смотреть вверх с надеждой на то, что декабрьское ралли в Америке состоится при любой погоде. Европа открывается скромно вверх, возможно Доу Джонс на новых исторических максимумах внушает не только радость. Оптимизм на азиатских рынках также не повсеместный.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок прервал трехдневную коррекцию, и индекс Доу Джонса закрылся впервые выше 16000. Индекс S&P 500 прибавил +0.81%. Если падение индекса деловой активности в КНР воздействовало днем негативно на европейские рынки, то “быков” Уолл-Стрита стимулировала смесь иных факторов. Накануне в среду вышли данные о слабой октябрьской потребительской инфляции (CPI -0.1%, сore СPI (+0.1%). Это дало повод, например, управляющему ФРС Булларду изменить тон и сказать, что низкая инфляция позволяет ФРС сохранять пока стимулирующую политику. Накануне же он говорил почти обратное, а именно, что сильная занятость поставит вопрос о сокращении QE3 на декабрьском заседании ФРС. В 17.30 инвесторов порадовало падение claims, первичные заявки на пособия по безработице claims упали с 344 до 323 (оценка - 335 после 339). Но и плохие данные по экономике в 19.00 - индекс деловой активности Филадельфии упал до 6.5 (оценка 15.5 после 19.8), не огорчили инвесторов. Как небольшая деталь, - в четверг банковский комитет Сената поддержал кандидатуру Йеллен на пост главы ФРС. Рост S&P 500 вел финансовый сектор (+1.45%)
Доходности 10-летних бумаг упали на 0.29% после роста в среду на 2.95%.
Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +0.67%. Русгидро (+3.68%), Мечел (+2.18%), Норникель (+1.89%), Сургутоб(+1.43%). Упали Ростелеком (-3.09%), Market Vectors Russia ETF вырос +1.03%.
Американские фьючерсы нулевые в пятницу.
Утро пятницы в Азии и на других рынках.
Азиатские рынки торгуются в смешанном режиме. Курс йены дешевел со вчерашнего дня. В Гонконге растут угольные и финансовые акции.
Nikkei225 (Япония) упал -0.1% в 8.40 и закрылся -0.1%. Китай (CSI 300) упал -0.06% в 8.30 и закрылся -0.5%
Новости пятницы
Индекс бизнес климата IFO Германии. Ожидают рост.
ВВП Германии. Ожидают снижение темпов роста ко второму кварталу.
Выступают Тарулло, Эстер Джордж (ФРС)
Торговля четверга.
Российский рынок играл в коррекцию в ожидании продолжения падения на Уолл-Стрит и после снижения индекса деловой активности PMI в КНР. Отток денег с российского рынка в середине ноября усиливался, что при росте курса доллара, снижало аппетит к рискам. Газпром потерял (-1.38%), Сбербанк (-1.15%). Заявление О. Калугина о возможной продаже казначейских акций в 2014г. Ростелеком(-4.38%) испугало инвесторов, что добавилось к “отсечке” задним числом 20 ноября реестра акционеров для участия несогласных с новой реорганизацией в обратном выкупе об.акций по 123.9р. Уралкалий (-0.17%) не удержался в позитиве, хотя было заявление, что арестованного ген.директора компании Баумгертнера скоро экстрадируют из Беларуси в Россию. ВТБ потерял 2%, вероятно, поскольку 21.11 заканчивался полугодовой lock up на продажи акций участниками последнего SPO.
Россия.
Индекс ММВБ попробует с утра вернуться к 1498-1500. Вопрос же о заполнении гэпа вниз четверга (закр среды 1508.52) это уже другой этап
Фьючерсные контракты
Январская нефть (WTI) выросла 21.11 (95.44 (+1.69%)). Более дальние контракты росли медленнее. Январский Brent вырос на +1.87%($110.08). Нефть выросла на ослаблении доллара против евро в результате заявлений Драги о том, что длительный период низких ставок несет риски. Также нефть росла на знаках усиления спроса на нефтепродукты. EIA показал в среду 4.8 млн. падение запасов дистиллятов в США. Сыграло свою положительную роль и падение claims в США. Нефть сегодня слегка снижается.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению со средой – нейтральный фактор. Декабрьские Фьючерсы сегодня ночью нулевые.
FTSE открывается в малом позитиве.
В России открытие позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим борьбу факторов подбора упавших акций и неустойчивости. Внешний фон –фьючерсы Лондон в малом позитиве, в США в нулевые.
Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 21.11.13 1425.6 вечерней 1438 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями- ( бычий фактор) Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.
ADR в США 21.11 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3465 в 7.39 пятницы ))1.3425 в 7.52 четверга))1.3559 в 7.38 среды))
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 21.11 лидировали в падении сектор телекоммуникаций, чуть порос сектор химии 20.11 лидировал в падении сектор телекоммуникаций, лидировали в росте сектор металлургии 19.11 Лидировал в росте сектор металлургии, лидировал в падении сектор энергетики
Светофор индексов РТС и ММВБ.
21.11.13 Рынок активно распродавался с утра. Индекс ММВБ упал -0.96% , индекс РТС упал -1.47%
Объемы торгов РТС в четверг на падении упали, ММВБ на падении упали
Мнение к пятнице: при поплавке к РТС 1434 возможна неустойчивость выше ММВБ 1490.
Мнение к четвергу: возможна неустойчивость выше ММВБ 1466 и РТС 1406
Мнение на неделю: есть опора от РТС 1427-1437 и ММВБ 1483-1500
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A вверх 1497.6-1502.1 от 21 ноябр(Точка отмены этих ожиданий 1489.98)
Цель B вниз 1482.2 -1486.6 от 21 ноябр (Точка отмены этих ожиданий 1502.73)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет попыток продать утренний рост. Но в этом случае во второй половине дня активность продаж снизиться.
День 21 ноября оставил негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишень ММВБ 1459.7 при техсопротивлении ММВБ 1498.6.. и РТС 1394.5..1420.2 (Индекс ММВБ попробует с утра вернуться к 1498-1500. Вопрос же о заполнении гэпа вниз четверга (закр среды 1508.52) это уже другой этап)
В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), с 18 ноября пробуем усилить градус в рекомендациях среднесрочных продаж (на неделю и больше) до сильное продавать при сопротивлении ММВБ 1504-1523, ориентир размыт в результате пересматра по итогам понедельника 18.11, с 6 ноября по 17 объявлялось снова мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1527 и возможной целью 1490, эта опция расширена 11.11 до 1476, а 14.11 до 1430(необязательно)),5 ноября объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,25 октября -4 ноября, объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1538 и возможной целью 1485), 24 октября объявляется пауза в рекомендациях,23 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1552), 21-22 окт объявлялась паузу в среднесрочных рекомендациях,18 октября объявлялось мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба