28 января 2014 Архив Минеев Александр
Базовый посыл:
Текущая глобальная ситуация аллокации активов характеризуется лонговой позицией "Игроков Другого Временного Периода" ( Куклов) в европейских ( в том числе , суверенных) долгах, которые они взяли на лоу ( Евро -панике) летом 2012 года ( при стоимости евро 1.20).
Задача: продать европейские бонды мировому ритейлу на хаях, "откупить" CDS на луях.
Возможнен вариант входа спекулянтов как бы в лонг с левериджем в бонды через продажу CDS.
Словом, возможны варианты!
Способ решения задачи: Кризис EM и генерация всеобщего интереса к безрисковым европейским ( суверенным ) активам на фоне сильной евры. Вернее наоборот, сильная евра будет порождать интерес к европейским активам.
Вывод: Всеобщая вялотекущая ( с обострениями) EM жопа))), которая в России перерастёт в полноценный кредитный кризис ( например, к марту или июню).
Т.е.в результате не рубль должен сыпаться ( только в том числе) , но люди из бондов ( кредитного рынка) должны по необходимости ( маржины) выходить.
+ , не понимаю почему об этом никто не говорит, но к лету ожидается решение Гаагского суда по Юкосу - это $ 10-15 млрд. Не сумма важна, Запад должен предъявить Юкос дяде) Вове) в самый ( для него) неподходящий момент - разгар внутреннего кредитного кризиса, иначе это бессмысленно - ну что для него сейчас туда-сюда эти ярды?!
Текущее состояние кредитного рынка на примере фьюча на ОФЗ ( 10 лет)
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Текущая глобальная ситуация аллокации активов характеризуется лонговой позицией "Игроков Другого Временного Периода" ( Куклов) в европейских ( в том числе , суверенных) долгах, которые они взяли на лоу ( Евро -панике) летом 2012 года ( при стоимости евро 1.20).
Задача: продать европейские бонды мировому ритейлу на хаях, "откупить" CDS на луях.
Возможнен вариант входа спекулянтов как бы в лонг с левериджем в бонды через продажу CDS.
Словом, возможны варианты!
Способ решения задачи: Кризис EM и генерация всеобщего интереса к безрисковым европейским ( суверенным ) активам на фоне сильной евры. Вернее наоборот, сильная евра будет порождать интерес к европейским активам.
Вывод: Всеобщая вялотекущая ( с обострениями) EM жопа))), которая в России перерастёт в полноценный кредитный кризис ( например, к марту или июню).
Т.е.в результате не рубль должен сыпаться ( только в том числе) , но люди из бондов ( кредитного рынка) должны по необходимости ( маржины) выходить.
+ , не понимаю почему об этом никто не говорит, но к лету ожидается решение Гаагского суда по Юкосу - это $ 10-15 млрд. Не сумма важна, Запад должен предъявить Юкос дяде) Вове) в самый ( для него) неподходящий момент - разгар внутреннего кредитного кризиса, иначе это бессмысленно - ну что для него сейчас туда-сюда эти ярды?!
Текущее состояние кредитного рынка на примере фьюча на ОФЗ ( 10 лет)
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter