29 декабря 2017 etfunds.ru | ETF
В этом году на финансовых рынках наблюдалось беспрецедентное спокойствие. Показатели волатильности акций были на уровне или близки к рекордным минимумам. Воодушевленные отсутствием риска, инвесторы толкали индексы к новым высотам.
Другими словами, отсутствие волатильности не означает отсутствие движения. Наоборот: в целом это очень широкий бурный и широкий рост: из 2100 ETF, торгующихся в США, почти 90% завершают год в плюсе. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) закрывается в 2017 г. с приростом почти на 20%, лучший результат с 2013 г.
Десятку лидеров роста (без учета маржинальных и инверсных фондов) возглавляют два активно управляемых ETFARK Web x.0 ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK) в этом году выросли на 86,73% и 83,93% .
Они фокусируется на тематических продуктах, инвестируя в компании, которые добились "инновационных прорывов".
В частности, это компании, работающие в областях, связанных с геномикой, интернет-технологиями нового поколения и промышленными инновациями. Между тем, ARKW фокусируется исключительно на интернете следующего поколения.
Крупнейшим компонентом в портфелях обоих ETF является Bitcoin Investment Trust (GBTC), инвестирующий в биткоин. Этот открытый фонд, торгуемый на внеберживом рынке. В этом году он вырос на 1591%. В настоящее время доля GBTC составляет более 11% в портфелях этих ETF. Значительные доли приходятся на Amazon.com, Tesla и Twitter.
Etfunds.ru впервые написал об этих фондах еще два года назад. Но прорывный рост пришелся именно на этот год.
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (REMX) занял третье место в десятке. Фонд инвестирует в международные компании, добывающие и перерабатывающие редкоземельные металлы, которые используются в производстве реактивных двигателей, гибридных автомобилях, стальных сплавах, ветровых турбинах, телевизорах с плоским экраном и сотовых телефонах и прочих высокотехнологичных приборах.
Следующие три строчки рейтинга принадлежат китайским ETF, ориентированным на определенные сегменты рынка.
Так, WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) инвестирует исключительно в частные компании с - это индекс широкого рынка, который исключает государственные которые, как считается, работают более эффективно, чем государственные. В этом году CXSE вырос на 78,51%%.
CXSE остается относительным небольшим фондом с активами в размере $151 млн., накопленными за пять лет с момента его создания. Но на протяжении всей своей истории фонд лишь однажды (в прошлом августе) изменил индекс, впервые добавив в него акции, торгуемые на материковых биржах Китая - так называемые, акции класса А (A-Shares).
Июньское решение MSCI о начале включения China A-Shares в его базовый индекс развивающихся рынков в 2018 г. вызвало ралли на материковых биржах Китая.
Далее в рейтинге следуют Guggenheim China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet Fund (KWEB). Рост 70,54% и 70,51% соотвественно
KraneShares CSI China Internet Fund (KWEB), с активами свыше $1,24 млрд. ( они почти удвоились за полгода ) имеющего в общей сложности 35 представителей китайской интернет-индустрии. Так Tencent Holdings (TCEHY) китайский аналог FB – свыше 10%. Провайдер онлайн игр NetEase (NTES) и поисковику Baidu (BIDU) Alibaba (BABA) другой китайский онлайн ритейлер JD.com (JD). Эти же компании являются крупнейшими компонентами и CQQQ.
Китайские компании доминируют и в Emerging Markets Internet and E-commerce (EMQQ) - 7-ое место -отслеживает равновзвешенный индекс компаний, занимающихся интернет-бизнесом, из развивающихся и пограничных рынков. Рост 67,47%
Global X Funds Global X China Consumer ETF (CHIQ) отображает динамику S-BOX China Consumer Index, в котором собраны акции компании, работающие в потребительском секторе Китая. Основной упор CHIQ делает на компаниях большой капитализации (63% портфеля), на представителей средней капитализации приходится 28%. Всего в портфеле ETF собраны акции 40 компаний, причем на первую десятку приходится 48% активов. Среди них - China Yurun Food Group (5,6%), производитель спортивной одежды и обуви Li Ning (5,3%) и Air China (5,1%). С начала года фонд подорожал на 65,98%.
Для сравнения, крупнейший по размеру активов под управлением фонд китайских акций на индекс широкого рынка iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund (FXI), вырос с начала года на 32,46.
Замыкает десятку Columbia India Small Cap ETF (SCIN) с ростом 65,25% и VanEck Vectors India Small Cap ETF (SCIF), подорожавший на 64,38% в этом году.
Как ожидается рост в Индии ускорится до 8% в финансовом году, завершающемся в марте 2019 г., с 6,4% в 2018 финансовом году, считает Goldman Sachs, что сделает экономику самой быстрорастущей в мире, как это было в 2017 финансовом году с расширением на 7,1%.
Десятка лидеров падения:
Как уже отмечалось в начале, этот год отличался рекордно низкой волатильностью. Поэтому в десятки лидеров падения лидировали фонды, которые привязаны к индексу волатильности.
REX VolMAXX Long VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMAX) – 82,05%
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) – 72,77%
VelocityShares Daily Long VIX Short-Term ETN (VIIX) – 72,67%
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) – 72,76%
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) – 49,91%
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) – 49,64%
VelocityShares Daily Long VIX Medium-Term ETN (VIIZ) – 49,63%
United States Natural Gas Fund LP (UNG) – 42,49%
iPath Pure Beta Sugar ETN (SGAR) - 30,05%.
iPath Dow Jones UBS Sugar Total Return Subindex ETN (SGG) - 30,05%.
http://etfunds.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Другими словами, отсутствие волатильности не означает отсутствие движения. Наоборот: в целом это очень широкий бурный и широкий рост: из 2100 ETF, торгующихся в США, почти 90% завершают год в плюсе. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) закрывается в 2017 г. с приростом почти на 20%, лучший результат с 2013 г.
Десятку лидеров роста (без учета маржинальных и инверсных фондов) возглавляют два активно управляемых ETFARK Web x.0 ETF (ARKW) и ARK Innovation ETF (ARKK) в этом году выросли на 86,73% и 83,93% .
Они фокусируется на тематических продуктах, инвестируя в компании, которые добились "инновационных прорывов".
В частности, это компании, работающие в областях, связанных с геномикой, интернет-технологиями нового поколения и промышленными инновациями. Между тем, ARKW фокусируется исключительно на интернете следующего поколения.
Крупнейшим компонентом в портфелях обоих ETF является Bitcoin Investment Trust (GBTC), инвестирующий в биткоин. Этот открытый фонд, торгуемый на внеберживом рынке. В этом году он вырос на 1591%. В настоящее время доля GBTC составляет более 11% в портфелях этих ETF. Значительные доли приходятся на Amazon.com, Tesla и Twitter.
Etfunds.ru впервые написал об этих фондах еще два года назад. Но прорывный рост пришелся именно на этот год.
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (REMX) занял третье место в десятке. Фонд инвестирует в международные компании, добывающие и перерабатывающие редкоземельные металлы, которые используются в производстве реактивных двигателей, гибридных автомобилях, стальных сплавах, ветровых турбинах, телевизорах с плоским экраном и сотовых телефонах и прочих высокотехнологичных приборах.
Следующие три строчки рейтинга принадлежат китайским ETF, ориентированным на определенные сегменты рынка.
Так, WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) инвестирует исключительно в частные компании с - это индекс широкого рынка, который исключает государственные которые, как считается, работают более эффективно, чем государственные. В этом году CXSE вырос на 78,51%%.
CXSE остается относительным небольшим фондом с активами в размере $151 млн., накопленными за пять лет с момента его создания. Но на протяжении всей своей истории фонд лишь однажды (в прошлом августе) изменил индекс, впервые добавив в него акции, торгуемые на материковых биржах Китая - так называемые, акции класса А (A-Shares).
Июньское решение MSCI о начале включения China A-Shares в его базовый индекс развивающихся рынков в 2018 г. вызвало ралли на материковых биржах Китая.
Далее в рейтинге следуют Guggenheim China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares CSI China Internet Fund (KWEB). Рост 70,54% и 70,51% соотвественно
KraneShares CSI China Internet Fund (KWEB), с активами свыше $1,24 млрд. ( они почти удвоились за полгода ) имеющего в общей сложности 35 представителей китайской интернет-индустрии. Так Tencent Holdings (TCEHY) китайский аналог FB – свыше 10%. Провайдер онлайн игр NetEase (NTES) и поисковику Baidu (BIDU) Alibaba (BABA) другой китайский онлайн ритейлер JD.com (JD). Эти же компании являются крупнейшими компонентами и CQQQ.
Китайские компании доминируют и в Emerging Markets Internet and E-commerce (EMQQ) - 7-ое место -отслеживает равновзвешенный индекс компаний, занимающихся интернет-бизнесом, из развивающихся и пограничных рынков. Рост 67,47%
Global X Funds Global X China Consumer ETF (CHIQ) отображает динамику S-BOX China Consumer Index, в котором собраны акции компании, работающие в потребительском секторе Китая. Основной упор CHIQ делает на компаниях большой капитализации (63% портфеля), на представителей средней капитализации приходится 28%. Всего в портфеле ETF собраны акции 40 компаний, причем на первую десятку приходится 48% активов. Среди них - China Yurun Food Group (5,6%), производитель спортивной одежды и обуви Li Ning (5,3%) и Air China (5,1%). С начала года фонд подорожал на 65,98%.
Для сравнения, крупнейший по размеру активов под управлением фонд китайских акций на индекс широкого рынка iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund (FXI), вырос с начала года на 32,46.
Замыкает десятку Columbia India Small Cap ETF (SCIN) с ростом 65,25% и VanEck Vectors India Small Cap ETF (SCIF), подорожавший на 64,38% в этом году.
Как ожидается рост в Индии ускорится до 8% в финансовом году, завершающемся в марте 2019 г., с 6,4% в 2018 финансовом году, считает Goldman Sachs, что сделает экономику самой быстрорастущей в мире, как это было в 2017 финансовом году с расширением на 7,1%.
Десятка лидеров падения:
Как уже отмечалось в начале, этот год отличался рекордно низкой волатильностью. Поэтому в десятки лидеров падения лидировали фонды, которые привязаны к индексу волатильности.
REX VolMAXX Long VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMAX) – 82,05%
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) – 72,77%
VelocityShares Daily Long VIX Short-Term ETN (VIIX) – 72,67%
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) – 72,76%
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) – 49,91%
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) – 49,64%
VelocityShares Daily Long VIX Medium-Term ETN (VIIZ) – 49,63%
United States Natural Gas Fund LP (UNG) – 42,49%
iPath Pure Beta Sugar ETN (SGAR) - 30,05%.
iPath Dow Jones UBS Sugar Total Return Subindex ETN (SGG) - 30,05%.
http://etfunds.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter