4 августа 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 4 августа 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.8996 руб. за один доллар (-8.42 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5923 руб. за один евро (-7.50 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.1613 руб. (-8.00 коп.).
04.08.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 689.50 млрд. руб. (-99.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 328,70 млрд. руб. (+142.80 млрд. руб.). Сумма показателей впервые с конца июля перешагнула уровень 1 трлн. рублей.
03.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,59 %.
02.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,96 %.; объем сделок 70,10 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 3 августа:
27.87р. - 27.88 рублей за доллар;
39.82 р. - 39.84 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 27.91р. (27.84р.) – 28.05р. (28.10р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 39,97р. (39.81р.) – 40,13р. (40.25р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4270 (1,4200) – 1.4334 (1.4400).
НОВОСТИ
14:00 Германия. Объем фабричных заказов в июне. В мае +1,8 % (12,2 % г/г).
15:45 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам.
16:30 Initial Claims США.
16:30 Еврозона. Пресс-конференция главы ЕЦБ.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства Еврозоны в июле приблизился к уровню, разделяющему рост и спад, т.е. остановился рядом с уровнем, который может означать стагнацию в секторе. Индекс в июле опустился до 50,4 с 52,0 в июне. Это минимальное значение показателя с октября 2009 г. Показатель Германии снизился до минимальных величин за 21 месяц (до 52 с 54,6), Франции –за 50,5 месяцев (до 50,5 с 52,5). Индекс Испании минимальный за 18 месяцев (45,6 с 47,3). Индекс PMI Греции остается ниже 50 – 45,2 (в июне 45,5). Итальянский PMI несколько поднялся в июле (до 50,1 с 49,8), но очень близок к уровню соответствующему застою.
Рост производства замедлился на фоне сокращения притока новых заказов. Рост производства замедлился в Германии, Франции и Италии. Объем новых заказов в Еврозоне снизилось во второй месяц подряд.
Снижение общего объема новых заказов частично отражает снижение потребления европейского экспорта. Новые экспортные заказы упали впервые за два года. Серьезное сокращение отмечено в Германии.
Создание рабочих мест было зафиксировано пятнадцатый месяц подряд в июле. Темпы роста снизился до самого медленного с октября прошлого года. Рост вакансий был зафиксирован в Германии, Франции, Австрии и Нидерландах. Греция и Испания сообщили о дальнейшем сокращении рабочих мест.
Ценовое давление продолжает смягчаться.
Индексы деловой активности сектора услуг в странах Еврозоны дружно опустились. У двух стран (Италии и Испании) индексы указывают на убыстрение сокращения экономики.
Композитный индекс Франции опустился в июле до 23-месячного минимального значения.
Снизился общий для обоих секторов экономики индекс деловой активности и в Германии.
Композитный индекс стран Еврозоны в июле сделал еще один шаг в сторону стагнации (в июле 51,1 с июньского значения 53,3). Существенное сокращение показал индекс создания нового бизнеса. Однако индекс занятости все еще указывает на увеличение (15-ь месяцев подряд), но темпы роста ежемесячно падают.
Инфляционное давление последовательно падает с пиковых значений марта. В Германии показатель цен минимальный за 13 месяцев.
Индекс деловой активности сектора услуг Китая опустился в июле. Композитный индекс в июле 50,4 (среднее долгосрочное значение - 54,7), в июне 51,6. Т.е. деловая стагнация совсем рядом. Создание новых рабочих мест в июле находится на минимальном уровне с мая 2009 г. Занятость в секторе производства продолжает ускорять снижение.
НРБ Китая заявил, что будет внимательно следить за усилиями США по борьбе за свой долг (объем китайского портфеля Казначейских бумаг США - $1,16 трлн. на конец мая 2011 г.). Президент РФ В.Путин высказался нелицеприятно о роли США в мировой экономике.
Из объема долга $14,570 трлн. 31,5 % долга сосредоточено у иностранцев (Центральных Банков, инвестиционных институтов, банков, частных инвесторов…).
Центральный Банк Швейцарии сегодня снизил ставки и заявил о том, что будет увеличивать предложение франка. За период с начала июля франк укрепился к доллару более чем на 26 %. К евро франк укрепился за два месяца на 10 %. Франк пользуется повышенным спросом как убежище от рисков долговых проблем Европы и США. Диапазон ставки снижен до 0-0,25 % с 0-0,7 %.
Объем потребительских расходов в США в июне впервые за почти два года, а норма сбережения увеличилась (в июне 5,0 % в мае 5,4 %). Последнее говорит о том, что потребитель отражает вероятность потери работы, а рост заработной платы отстает от инфляции. Недельный средний размер дохода сократился за 12 месяцев на 0,9 % г/г.
Индекс деловой активности сектора услуг США в июле снизился до 52,7 с 53,3 в июне. Итоговый показатель оказался в середине прогнозного диапазона. Все основные показатели индекса снизились – и индекс новых заказов, и индекс занятости. Индекс новых экспортных заказов опустился ниже уровня 50, разделяющих грядущий спад от наступающего роста. Это показатель упал до 49,0 в июле с 57,0 в июне. Сокращение спроса вызвало снижение индекса цен с 60,9 в июне до 56,6 в июле.
Сектор услуг определяет состояние экономики США. От его динамики зависит в решающей степени состояние трудового рынка, состояние торгового баланса, т.к. торговый баланс сектора услуг традиционно положителен.
Объем фабричных заказов США в июне упал на 0,8 %, после роста мая на 0,6 % (пересмотрено с +0,8 %). И этот показатель не порадовал.
Куда не посмотришь, что-то не уютно. В Германии вроде бы неплохо – безработица сокращается, объем розничных продаж в июне вырос на 6,3 %, но индексы ведущих экономических институтов и PMI указывают на сокращение темпов вплоть до стагнации, да и проблемы стран Еврозоны далеки от момента исправления.
Объем розничных продаж стран Еврозоны в июне повысился на 0,9 %, после спада мая на 1,3 % (пересмотрено с -1,1 %). За 12 месяцев розница все еще падает на 0,4 %, в мае падение составляло 2,3 %.
Завтрашние данные по безработице и занятости в США вряд ли как-то удивят рынки. На самом деле, было бы спокойнее, если бы цифры оказались на уровне прогнозов. Некоторое превышение прогнозов по занятости удовлетворения не принесет, а значительным оно быть не должно. Снижение показателя количества созданных рабочих мест серьезно напугать уже не в состоянии, но и оптимизма не добавит.
Отмечу, что индекс занятости в секторе услуг (входящий в ISM сектора услуг) снизился. Что может сказаться негативно на показателях занятости американской экономики. Впрочем, показатель остался значительно выше уровня 50, что говорит о том, что число рабочих мест в секторе растет, пусть и медленнее, чем в предыдущем месяце. (Показатель опустился до 52,5 с 54,1).
РОССИЯ
В России за период с 26 июля по 1 августа потребительские цены опустились на 0,1 % (Росстат). С начала года остановилась на отметке 5 %.
ЦБ РФ сохраняет прогноз инфляции по итогам 2011г., который прописан в основных направлениях денежно-кредитной политики, на уровне 6-7 %.
Средства Фонда Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в первом полугодии 2011 г. за период первое полугодие 2011 г. принесли доход в размере 8,1 %, при инфляции 5 %. На 1 апреля 38 % средств Фонда было размещены в ОФЗ РФ и бумаги субъектов РФ, 4 % — в депозиты ЦБ, 50 % – в корпоративные облигации, 6 % — в акции.
Объем средств в Фонде почти не изменился по итогам второго квартала из-за необходимости создания резерва, созданного для выплаты вкладчикам АМТ банка. На 1 июля объем средств Фонда составлял 135,2 млрд. рублей.
За вторую четверть года банки внесли в фонд 10,267 млрд. рублей.
Правительство РФ предполагает к 2017 г. осуществить полный выход государства из капитала ВТБ и Россельхозбанка. К 2013 г. планируется снижение госдоли в ВТБ на 35 % капитала минус одна акция. В настоящее время в госсобственности находится 75,5 % акций ВТБ.
РФ в 2011-2013 годах планирует снизить до контрольной долю своего участия в Сбербанке. ЦБ РФ владеющий 57,58 % капитала Сбербанка. В течение этого периода реализует 7,58 % минус 1 акция кредитной организации.
До 2015 г. предполагается реализовать 25 % акций Россельхозбанка.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 4 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 189 700 (187 300);
Уровень сопротивления – 193 300 (195 200).
Закрытие торговой сессии ниже отметки 1925 уже помогло опускаться к 1890-1900. Падение действительно оказалось динамичным. Движение способно продолжиться, именно сегодня. Вряд ли цель – 1850, может быть достигнута за одну торговую сессию. На новостях из США по количеству новых безработных котировки могут опуститься к 1865. Пожалуй, уже в пятницу котировки будут способны вернуться уже снизу к 1890-1900.
Индекс РТС
- поддержка 1902 (1893);
- сопротивление 1915 (1930).
Индекс ММВБ
- поддержка 1640 (1623);
- сопротивление 1657 (1679).
ГАЗПРОМ
- поддержка 193.00р.; 190.00р.;
- сопротивление 195.00р.; 198.00р.
ГМКНН
- поддержка 7232р.; 7090р.;
- сопротивление 7370р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1768р.;
- сопротивление 1789р.; 1815р.
Ростелеком:
- поддержка 192.00р.;
- сопротивление 205.00р.
Роснефть:
- поддержка 228.00р.; 224.30р.;
- сопротивление 232.60р.; 233.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 99.50р.; 97.60р.;
- сопротивление 100.50р.; 101.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 76.30р.;
- сопротивление 79.60р.; 82.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.00р.; 26.70р.
- сопротивление 27.15р.; 27.38р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 27.8996 руб. за один доллар (-8.42 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5923 руб. за один евро (-7.50 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.1613 руб. (-8.00 коп.).
04.08.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 689.50 млрд. руб. (-99.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 328,70 млрд. руб. (+142.80 млрд. руб.). Сумма показателей впервые с конца июля перешагнула уровень 1 трлн. рублей.
03.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,59 %.
02.08.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,96 %.; объем сделок 70,10 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 3 августа:
27.87р. - 27.88 рублей за доллар;
39.82 р. - 39.84 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 27.91р. (27.84р.) – 28.05р. (28.10р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 39,97р. (39.81р.) – 40,13р. (40.25р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4270 (1,4200) – 1.4334 (1.4400).
НОВОСТИ
14:00 Германия. Объем фабричных заказов в июне. В мае +1,8 % (12,2 % г/г).
15:45 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам.
16:30 Initial Claims США.
16:30 Еврозона. Пресс-конференция главы ЕЦБ.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства Еврозоны в июле приблизился к уровню, разделяющему рост и спад, т.е. остановился рядом с уровнем, который может означать стагнацию в секторе. Индекс в июле опустился до 50,4 с 52,0 в июне. Это минимальное значение показателя с октября 2009 г. Показатель Германии снизился до минимальных величин за 21 месяц (до 52 с 54,6), Франции –за 50,5 месяцев (до 50,5 с 52,5). Индекс Испании минимальный за 18 месяцев (45,6 с 47,3). Индекс PMI Греции остается ниже 50 – 45,2 (в июне 45,5). Итальянский PMI несколько поднялся в июле (до 50,1 с 49,8), но очень близок к уровню соответствующему застою.
Рост производства замедлился на фоне сокращения притока новых заказов. Рост производства замедлился в Германии, Франции и Италии. Объем новых заказов в Еврозоне снизилось во второй месяц подряд.
Снижение общего объема новых заказов частично отражает снижение потребления европейского экспорта. Новые экспортные заказы упали впервые за два года. Серьезное сокращение отмечено в Германии.
Создание рабочих мест было зафиксировано пятнадцатый месяц подряд в июле. Темпы роста снизился до самого медленного с октября прошлого года. Рост вакансий был зафиксирован в Германии, Франции, Австрии и Нидерландах. Греция и Испания сообщили о дальнейшем сокращении рабочих мест.
Ценовое давление продолжает смягчаться.
Индексы деловой активности сектора услуг в странах Еврозоны дружно опустились. У двух стран (Италии и Испании) индексы указывают на убыстрение сокращения экономики.
Композитный индекс Франции опустился в июле до 23-месячного минимального значения.
Снизился общий для обоих секторов экономики индекс деловой активности и в Германии.
Композитный индекс стран Еврозоны в июле сделал еще один шаг в сторону стагнации (в июле 51,1 с июньского значения 53,3). Существенное сокращение показал индекс создания нового бизнеса. Однако индекс занятости все еще указывает на увеличение (15-ь месяцев подряд), но темпы роста ежемесячно падают.
Инфляционное давление последовательно падает с пиковых значений марта. В Германии показатель цен минимальный за 13 месяцев.
Индекс деловой активности сектора услуг Китая опустился в июле. Композитный индекс в июле 50,4 (среднее долгосрочное значение - 54,7), в июне 51,6. Т.е. деловая стагнация совсем рядом. Создание новых рабочих мест в июле находится на минимальном уровне с мая 2009 г. Занятость в секторе производства продолжает ускорять снижение.
НРБ Китая заявил, что будет внимательно следить за усилиями США по борьбе за свой долг (объем китайского портфеля Казначейских бумаг США - $1,16 трлн. на конец мая 2011 г.). Президент РФ В.Путин высказался нелицеприятно о роли США в мировой экономике.
Из объема долга $14,570 трлн. 31,5 % долга сосредоточено у иностранцев (Центральных Банков, инвестиционных институтов, банков, частных инвесторов…).
Центральный Банк Швейцарии сегодня снизил ставки и заявил о том, что будет увеличивать предложение франка. За период с начала июля франк укрепился к доллару более чем на 26 %. К евро франк укрепился за два месяца на 10 %. Франк пользуется повышенным спросом как убежище от рисков долговых проблем Европы и США. Диапазон ставки снижен до 0-0,25 % с 0-0,7 %.
Объем потребительских расходов в США в июне впервые за почти два года, а норма сбережения увеличилась (в июне 5,0 % в мае 5,4 %). Последнее говорит о том, что потребитель отражает вероятность потери работы, а рост заработной платы отстает от инфляции. Недельный средний размер дохода сократился за 12 месяцев на 0,9 % г/г.
Индекс деловой активности сектора услуг США в июле снизился до 52,7 с 53,3 в июне. Итоговый показатель оказался в середине прогнозного диапазона. Все основные показатели индекса снизились – и индекс новых заказов, и индекс занятости. Индекс новых экспортных заказов опустился ниже уровня 50, разделяющих грядущий спад от наступающего роста. Это показатель упал до 49,0 в июле с 57,0 в июне. Сокращение спроса вызвало снижение индекса цен с 60,9 в июне до 56,6 в июле.
Сектор услуг определяет состояние экономики США. От его динамики зависит в решающей степени состояние трудового рынка, состояние торгового баланса, т.к. торговый баланс сектора услуг традиционно положителен.
Объем фабричных заказов США в июне упал на 0,8 %, после роста мая на 0,6 % (пересмотрено с +0,8 %). И этот показатель не порадовал.
Куда не посмотришь, что-то не уютно. В Германии вроде бы неплохо – безработица сокращается, объем розничных продаж в июне вырос на 6,3 %, но индексы ведущих экономических институтов и PMI указывают на сокращение темпов вплоть до стагнации, да и проблемы стран Еврозоны далеки от момента исправления.
Объем розничных продаж стран Еврозоны в июне повысился на 0,9 %, после спада мая на 1,3 % (пересмотрено с -1,1 %). За 12 месяцев розница все еще падает на 0,4 %, в мае падение составляло 2,3 %.
Завтрашние данные по безработице и занятости в США вряд ли как-то удивят рынки. На самом деле, было бы спокойнее, если бы цифры оказались на уровне прогнозов. Некоторое превышение прогнозов по занятости удовлетворения не принесет, а значительным оно быть не должно. Снижение показателя количества созданных рабочих мест серьезно напугать уже не в состоянии, но и оптимизма не добавит.
Отмечу, что индекс занятости в секторе услуг (входящий в ISM сектора услуг) снизился. Что может сказаться негативно на показателях занятости американской экономики. Впрочем, показатель остался значительно выше уровня 50, что говорит о том, что число рабочих мест в секторе растет, пусть и медленнее, чем в предыдущем месяце. (Показатель опустился до 52,5 с 54,1).
РОССИЯ
В России за период с 26 июля по 1 августа потребительские цены опустились на 0,1 % (Росстат). С начала года остановилась на отметке 5 %.
ЦБ РФ сохраняет прогноз инфляции по итогам 2011г., который прописан в основных направлениях денежно-кредитной политики, на уровне 6-7 %.
Средства Фонда Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в первом полугодии 2011 г. за период первое полугодие 2011 г. принесли доход в размере 8,1 %, при инфляции 5 %. На 1 апреля 38 % средств Фонда было размещены в ОФЗ РФ и бумаги субъектов РФ, 4 % — в депозиты ЦБ, 50 % – в корпоративные облигации, 6 % — в акции.
Объем средств в Фонде почти не изменился по итогам второго квартала из-за необходимости создания резерва, созданного для выплаты вкладчикам АМТ банка. На 1 июля объем средств Фонда составлял 135,2 млрд. рублей.
За вторую четверть года банки внесли в фонд 10,267 млрд. рублей.
Правительство РФ предполагает к 2017 г. осуществить полный выход государства из капитала ВТБ и Россельхозбанка. К 2013 г. планируется снижение госдоли в ВТБ на 35 % капитала минус одна акция. В настоящее время в госсобственности находится 75,5 % акций ВТБ.
РФ в 2011-2013 годах планирует снизить до контрольной долю своего участия в Сбербанке. ЦБ РФ владеющий 57,58 % капитала Сбербанка. В течение этого периода реализует 7,58 % минус 1 акция кредитной организации.
До 2015 г. предполагается реализовать 25 % акций Россельхозбанка.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 4 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 189 700 (187 300);
Уровень сопротивления – 193 300 (195 200).
Закрытие торговой сессии ниже отметки 1925 уже помогло опускаться к 1890-1900. Падение действительно оказалось динамичным. Движение способно продолжиться, именно сегодня. Вряд ли цель – 1850, может быть достигнута за одну торговую сессию. На новостях из США по количеству новых безработных котировки могут опуститься к 1865. Пожалуй, уже в пятницу котировки будут способны вернуться уже снизу к 1890-1900.
Индекс РТС
- поддержка 1902 (1893);
- сопротивление 1915 (1930).
Индекс ММВБ
- поддержка 1640 (1623);
- сопротивление 1657 (1679).
ГАЗПРОМ
- поддержка 193.00р.; 190.00р.;
- сопротивление 195.00р.; 198.00р.
ГМКНН
- поддержка 7232р.; 7090р.;
- сопротивление 7370р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1768р.;
- сопротивление 1789р.; 1815р.
Ростелеком:
- поддержка 192.00р.;
- сопротивление 205.00р.
Роснефть:
- поддержка 228.00р.; 224.30р.;
- сопротивление 232.60р.; 233.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 99.50р.; 97.60р.;
- сопротивление 100.50р.; 101.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 76.30р.;
- сопротивление 79.60р.; 82.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.00р.; 26.70р.
- сопротивление 27.15р.; 27.38р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter