11 августа 2011 Урса Капитал Балишян Арсен
Вчера российский фондовый рынок вновь значительно снизился. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1431.41 пункта, понизившись на 4.43%.
Основные фондовые индексы США сильно упали. По итогам сессии индекс S&P 500 упал на 4.42% и закрылся на уровне 1120.76 пункта, индекс Nasdaq понизился на 4.09% до 2381.05, индекс DJIA уменьшился на 4.62% до 10719.94. Американские индексы потеряли весь вчерашний рост, упав на 4-5% по мере того, как инвесторы отыгрывали информацию об устойчивости европейских банков и безрадостный экономический прогноз ФРС. Индекс VIX, который снизился вчера до 37, вновь вырос до уровня 43. Чистая прибыль Commerzbank во 2 квартале упала на 93% после списания греческих долгов на 760 млн. евро (25% от портфеля греческого долга банка). На этом фоне лидерами падения стали банки: акции Citigroup упали на 10.5%, Bank of America – на 10.9%, JPMorgan – на 5.6%. Также сильно упали французские банки. Николя Саркози прервал отпуск и провел встречу на тему повышения налогов, уменьшения расходов и внедрения других бюджетных мер. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 3 б.п. до 3.59%, а 10-летних – упала на 3 б.п. до 2.22%.
Внешний фон на открытии российского рынка позитивный. Японский Nikkei понизился на 0.63%, китайский Shanghai Composite вырос на 0.75%, индекс Гонконга Hang Seng в минусе на 0.94%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 1.67%.
Доллар падает относительно корзины валют (USD index 74.49 (-0.49%)). Доллар корректируется относительно корзины валют после обещаний ФРС не повышать ставку по меньшей мере в течение двух лет. Таким образом, дифференциал процентных ставок продолжит давить на американскую валюту. Также сегодня доллар испытывает давление в связи с возможностью расширения Китаем торгового диапазона юаня и его более быстрым укреплением. Евро (EUR/USD 1.426; +0.49%) растет относительно доллара, но остается уязвимым на фоне волнений по поводу распространения долгового кризиса на банковский сектор региона. Покупки ЕЦБ итальянских и испанских облигаций для смягчения европейского долгового кризиса поддержали евро лишь ненадолго, и европейская валюта вновь опустилась в район $1.42. Однако доходности по облигациям соответствующих стран снизились. 10-летние доходности по облигациям Италии и Испании теперь на уровне 5%. Тем не менее, суверенный долговой кризис Европы угрожает стабильности Италии и Испании. Пятилетние СDS Греции превышают 1770 пунктов, Португалии – 890 пунктов, Ирландии – 790 пунктов, Италии – 380 пунктов. С технической точки зрения евро торгуется ниже уровня линии нисходящего тренда, формирующейся с начала мая. Важная поддержка на уровне $1.40, следующая поддержка на $1.3950 (200-дневная средняя). Иена (USD/JPY 76.59; +0.04%) консолидируется против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.731; +0.12%) немного слабеет относительно доллара, но продолжает находиться на высоком уровне. Вчера Банк Швейцарии снова объявил о дополнительных мерах, направленных на ослабление своей переоцененной валюты. При дальнейшем укреплении иены и франка рынок ожидает дальнейших интервенций со стороны Банков Японии и Швейцарии.
Цены на нефть не меняются. Так, сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $106.42 (-0.24%), а WTI торгуется у отметки $82.85 (-0.05%). После выхода данных от министерства энергетики (запасы нефти упали на 5225k при ожиданиях роста на 1350k) нефть отыграла часть потерь и ослабила динамику движения. Как и многие рынки, нефть остается перепроданной. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста. Пока разочаровывающие данные из США порождают сомнения относительно будущего долгосрочного спроса на нефть, однако ослабление доллара с начала года и увеличивающийся спрос со стороны развивающихся стран оставляют повод для оптимизма в долгосрочной перспективе.
Сегодня российский фондовый рынок растет на открытии. На момент написания отчета индекс ММВБ вырос на 2.97% до 1474.0. После очередного падения более чем на 4% на волне распространения долгового кризиса Европы на банковский сектор сегодня российский рынок растет на фоне повышения фьючерса на S&P. Тем не менее, сложно утверждать, что этот отскок вновь не окажется локальным. Российский рынок ниже уровня 1500 (уровень начала падения мая 2010), по-прежнему значительно ниже коридора средних и сейчас крайне технически перепродан (индекс RSI на уровне 17). Однако, рынок подвержен быстрым изменениям настроения. Сегодня внимание будет обращено на статистику в США.
Сегодня в 16:30 мск выйдет сальдо баланса внешней торговли США и число первичных обращений за пособием по безработице.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311055581_ursa_capital.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Основные фондовые индексы США сильно упали. По итогам сессии индекс S&P 500 упал на 4.42% и закрылся на уровне 1120.76 пункта, индекс Nasdaq понизился на 4.09% до 2381.05, индекс DJIA уменьшился на 4.62% до 10719.94. Американские индексы потеряли весь вчерашний рост, упав на 4-5% по мере того, как инвесторы отыгрывали информацию об устойчивости европейских банков и безрадостный экономический прогноз ФРС. Индекс VIX, который снизился вчера до 37, вновь вырос до уровня 43. Чистая прибыль Commerzbank во 2 квартале упала на 93% после списания греческих долгов на 760 млн. евро (25% от портфеля греческого долга банка). На этом фоне лидерами падения стали банки: акции Citigroup упали на 10.5%, Bank of America – на 10.9%, JPMorgan – на 5.6%. Также сильно упали французские банки. Николя Саркози прервал отпуск и провел встречу на тему повышения налогов, уменьшения расходов и внедрения других бюджетных мер. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 3 б.п. до 3.59%, а 10-летних – упала на 3 б.п. до 2.22%.
Внешний фон на открытии российского рынка позитивный. Японский Nikkei понизился на 0.63%, китайский Shanghai Composite вырос на 0.75%, индекс Гонконга Hang Seng в минусе на 0.94%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 1.67%.
Доллар падает относительно корзины валют (USD index 74.49 (-0.49%)). Доллар корректируется относительно корзины валют после обещаний ФРС не повышать ставку по меньшей мере в течение двух лет. Таким образом, дифференциал процентных ставок продолжит давить на американскую валюту. Также сегодня доллар испытывает давление в связи с возможностью расширения Китаем торгового диапазона юаня и его более быстрым укреплением. Евро (EUR/USD 1.426; +0.49%) растет относительно доллара, но остается уязвимым на фоне волнений по поводу распространения долгового кризиса на банковский сектор региона. Покупки ЕЦБ итальянских и испанских облигаций для смягчения европейского долгового кризиса поддержали евро лишь ненадолго, и европейская валюта вновь опустилась в район $1.42. Однако доходности по облигациям соответствующих стран снизились. 10-летние доходности по облигациям Италии и Испании теперь на уровне 5%. Тем не менее, суверенный долговой кризис Европы угрожает стабильности Италии и Испании. Пятилетние СDS Греции превышают 1770 пунктов, Португалии – 890 пунктов, Ирландии – 790 пунктов, Италии – 380 пунктов. С технической точки зрения евро торгуется ниже уровня линии нисходящего тренда, формирующейся с начала мая. Важная поддержка на уровне $1.40, следующая поддержка на $1.3950 (200-дневная средняя). Иена (USD/JPY 76.59; +0.04%) консолидируется против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.731; +0.12%) немного слабеет относительно доллара, но продолжает находиться на высоком уровне. Вчера Банк Швейцарии снова объявил о дополнительных мерах, направленных на ослабление своей переоцененной валюты. При дальнейшем укреплении иены и франка рынок ожидает дальнейших интервенций со стороны Банков Японии и Швейцарии.
Цены на нефть не меняются. Так, сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $106.42 (-0.24%), а WTI торгуется у отметки $82.85 (-0.05%). После выхода данных от министерства энергетики (запасы нефти упали на 5225k при ожиданиях роста на 1350k) нефть отыграла часть потерь и ослабила динамику движения. Как и многие рынки, нефть остается перепроданной. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста. Пока разочаровывающие данные из США порождают сомнения относительно будущего долгосрочного спроса на нефть, однако ослабление доллара с начала года и увеличивающийся спрос со стороны развивающихся стран оставляют повод для оптимизма в долгосрочной перспективе.
Сегодня российский фондовый рынок растет на открытии. На момент написания отчета индекс ММВБ вырос на 2.97% до 1474.0. После очередного падения более чем на 4% на волне распространения долгового кризиса Европы на банковский сектор сегодня российский рынок растет на фоне повышения фьючерса на S&P. Тем не менее, сложно утверждать, что этот отскок вновь не окажется локальным. Российский рынок ниже уровня 1500 (уровень начала падения мая 2010), по-прежнему значительно ниже коридора средних и сейчас крайне технически перепродан (индекс RSI на уровне 17). Однако, рынок подвержен быстрым изменениям настроения. Сегодня внимание будет обращено на статистику в США.
Сегодня в 16:30 мск выйдет сальдо баланса внешней торговли США и число первичных обращений за пособием по безработице.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311055581_ursa_capital.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу