6 мая 2012
Оцениваем риск.
Начнем с оценки риска для каждой возможности. Давайте перечислим некоторые факторы риска, с которыми может встретиться трейдер при использовании этой стратегии, которая однозначно не предназначена для новичков.
1. Спред для экзотических пар может быть очень широким. Другими словами, когда мы смотрим на возможность исполнения сделки, мы понимать, что бид и аск могут находится друг от друга на расстоянии более 2-3 пипсов. Например, если мы посмотрим на такую пару как евро/польский злотый или EUR/PLN, то увидим, что спред по ней может достигать 11 пипсов. Анализ спредов позволит нам определить, с каким типом валютной пары мы имеем дело.
2. Наша стратеги рассчитана на недельную торговлю, поэтому наши зоны спроса и предложения будут относительно широкими. Мы должны точно знать нашу толерантность к риску в связи с этим.
Сканируем экзотические пары.
Просканируем некоторые экзотические пары, чтобы выбрать из них наиболее подходящие для торговли. Помните, что в принципе мы можем торговать любой валютной парой, которую можно отобразить на графике в виде японских свечей.
• SGD/JPY: Сингапурский доллар/Японская иена
• USD/DKK: Американский доллар/Датская крона
• USD/HKD: Американский доллар/Гонконгский доллар
• USD/MXN: Американский доллар/Мексиканский песо.
• USD/NOK: Американский доллар/Норвежская крона.
• USD/SEK: Американский доллар/Шведская крона.
• EUR/DKK: Евро/Датская крона.
• EUR/NOK: Евро/Норвежская крона.
• EUR/SEK: Евро/Шведская крона.
Мы ищем на недельном графике пары два важных элемента:
1) Тренд – Чтобы представлять себе направление тренда мы будем использовать индикатор Боллинджера.
2) Признаки перекупленности или перепроданности – Для помощи в идентификации возможных ценовых разворотов мы будем использовать медленные стохастики.
Пара сингапурский доллар/японская иена или SGD/JPY соответствует нашим требованиями:
1) Мы хотим найти тренд, который с большой вероятностью подходит к концу.
2) Мы хотим, чтобы наш медленный стохастик дал нам сигнал перекупленности или перепроданности. Все это мы видим на рисунке 1.
Рисунок 1. Недельный график SGD/JPY. Желтым цветом выделена зона предложения. Затененные зеленые овалы – в этих местах стохастик дал сигнал о перекупленности. Индикатор Боллинджера – показывает, что мы находимся в восходящем тренде, но есть большая вероятность разворота цены от зоны предложения, сформированной в 2010 году.
Рисунок 2. 480-минутный график SGD/JPY. Так выглядит зона предложения на 480-минутном графике. Мы перешли на этот график, чтобы уменьшить риск.
Давайте проанализируем рисунки 1 и 2. На рисунке 1 мы ожидаем движения вниз от зоны предложения. Давайте перейдем на более низкий временной диапазон, чтобы снизить вероятность риска и правильно исполнить сделку. На рисунке 2 представлен 480-минутный график. Это позволяет минимизировать риск. Если мы будем использовать стоп на недельном графике, то это может разорить нас. На недельном графике расстояние от начала до дна зоны предложения очень большое. Она простирается от 67.54 идо 69.30. Если мы будем использовать эту большую зону для размещения стопа, то наш риск будет неоправданно большим. Этого слишком много для стопа. Тогда мы переходим на 480-минутный график и находим дно зоны предложения, которая здесь занимает отрезок с 67.54 до 67.98.
Исполнение сделки.
У нас есть три возможных варианта входа. Первый – перед тем, как цена войдет в зону предложения, которая начинается на 67.52 (рисунок 3). Второй, когда цена вошла в зону предложения по цене 67.82 (рисунок 3). Третий, когда цена вышла из зоны предложения на 67.48 (рисунок 3).
Рисунок 3. Возможные входы на 480-минутном графике. Вход 1 – самый ранний вход с самым высоким риском. Вход 2 – минимальный риск с самым высоким вознаграждением. Вход 3 – вход с подтверждением, когда цена покинула зону предложения. Стоп выше 67.989.
Риск и вознаграждение
Наш риск зависит от того, какой тип входа мы выбираем. Например, давайте представим, что мы приняли первый вход по цене 67.52. Наш риск, таким образом, будет приблизительно 0.50 пипсов, чтобы сделка имела возможность немного дышать. Это значительно лучше риска в 200 пипсов, который предлагает нам недельный график. Вот почему, чтобы метко стрелять, нам лучше перейти к графикам с более низким временным диапазоном для определения входов.
Наконец, смотрим на окончательную цель на уровне 64.00 (рисунок 4), Она дает нам отличное соотношение возможного риска к возможной прибыли.
Рисунок 4. Недельный график с 30WMA. Цель 1 – касание 30WMA на недельном графике, которое произошло по цене 64.95. Пробой 30WMA дает нам возможность получить дополнительную прибыль, если мы работаем несколькими контрактами.
Параметры сделки и управление риском.
Вход – 67.52.
Стоп – 68.06.
Цель – 64.16.
Если на нашем счете 25.000 долларов и наш риск не более 2% на сделку, то тогда наш риск не может быть больше 625 долларов. Мы открываем короткую позицию по одному контракту стоимостью 100.000 сингапурских долларов.
Вход – 67.52.
Риск = 68.06 - 67.52 = 0.54; 0.54 * 100.000 долларов = 540 долларов или 656 долларов при конвертации в доллары США.
Цель = 67.52 - 64.16 =3.36 пипсов или 4082.40 при конвертации в доллары США.
Соотношение к риску = $4082.40 /$656 = 0.62, 6 к 1
Управление сделкой.
Мы управляем сделкой, анализируя, продолжит ли пара пробой или формирование новых минимумов. Нам необходимо давать сделке дышать и быть как можно проще.
Заключение
Пусть система, рассмотренная выше, будет пробным шаром. Существует множество возможностей для заработка на экзотических валютных парах. Нам просто необходимо составить план атаки с хорошими результатами.
Стоит понимать, что ни один план не работает в 100% случаев, и поэтому нам необходимы стопы. Не стоит впадать в состояние фрустрации, когда сработал стоп. Всегда стоит придерживаться плана, и, как прекрасно знают все профессионалы, вскоре вы увидите новую торговую возможность.
Обзор стратегии
Название стратегии: Колебательная торговая стратегия для экзотических валютных пар.
Типа стратегии: Колебательная.
Временной диапазон: Недельный график.
Сетап: Мы ищем повторное тестирование зоны спроса или предложения при подтверждении медленным стохастиком разворота цены.
Вход: Начало зоны спроса или предложения.
Стоп-лосс: за границей зоны спроса или предложения.
Трейлинг стоп: Нет.
Выход: При достижении первой цели передвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности
Либо по первому стоп-лоссу около зоны спроса или предложения.
Цели: Первая цель – 30WMA на недельном графике, если вы удерживаете несколько контрактов, то можно закрыть только часть позиции, подождав возможного движения цены в нашем направлении.
Об авторе: Брэндон Тристан (Brandon Tristan) обладает 10-летним опытом торговли и анализа работы на торговой площадке в Хьюстоне. Он решил стать независимым профессиональным трейдером и в 2007 году окончил Курс профессионального трейдера Online Trading Academy, после чего продолжил обучение по Расширенной программе - Extended Learning Track Program (XLT). С сентября 2009 года торгует исключительно на фьючерсном и валютном рынках
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Начнем с оценки риска для каждой возможности. Давайте перечислим некоторые факторы риска, с которыми может встретиться трейдер при использовании этой стратегии, которая однозначно не предназначена для новичков.
1. Спред для экзотических пар может быть очень широким. Другими словами, когда мы смотрим на возможность исполнения сделки, мы понимать, что бид и аск могут находится друг от друга на расстоянии более 2-3 пипсов. Например, если мы посмотрим на такую пару как евро/польский злотый или EUR/PLN, то увидим, что спред по ней может достигать 11 пипсов. Анализ спредов позволит нам определить, с каким типом валютной пары мы имеем дело.
2. Наша стратеги рассчитана на недельную торговлю, поэтому наши зоны спроса и предложения будут относительно широкими. Мы должны точно знать нашу толерантность к риску в связи с этим.
Сканируем экзотические пары.
Просканируем некоторые экзотические пары, чтобы выбрать из них наиболее подходящие для торговли. Помните, что в принципе мы можем торговать любой валютной парой, которую можно отобразить на графике в виде японских свечей.
• SGD/JPY: Сингапурский доллар/Японская иена
• USD/DKK: Американский доллар/Датская крона
• USD/HKD: Американский доллар/Гонконгский доллар
• USD/MXN: Американский доллар/Мексиканский песо.
• USD/NOK: Американский доллар/Норвежская крона.
• USD/SEK: Американский доллар/Шведская крона.
• EUR/DKK: Евро/Датская крона.
• EUR/NOK: Евро/Норвежская крона.
• EUR/SEK: Евро/Шведская крона.
Мы ищем на недельном графике пары два важных элемента:
1) Тренд – Чтобы представлять себе направление тренда мы будем использовать индикатор Боллинджера.
2) Признаки перекупленности или перепроданности – Для помощи в идентификации возможных ценовых разворотов мы будем использовать медленные стохастики.
Пара сингапурский доллар/японская иена или SGD/JPY соответствует нашим требованиями:
1) Мы хотим найти тренд, который с большой вероятностью подходит к концу.
2) Мы хотим, чтобы наш медленный стохастик дал нам сигнал перекупленности или перепроданности. Все это мы видим на рисунке 1.
Рисунок 1. Недельный график SGD/JPY. Желтым цветом выделена зона предложения. Затененные зеленые овалы – в этих местах стохастик дал сигнал о перекупленности. Индикатор Боллинджера – показывает, что мы находимся в восходящем тренде, но есть большая вероятность разворота цены от зоны предложения, сформированной в 2010 году.
Рисунок 2. 480-минутный график SGD/JPY. Так выглядит зона предложения на 480-минутном графике. Мы перешли на этот график, чтобы уменьшить риск.
Давайте проанализируем рисунки 1 и 2. На рисунке 1 мы ожидаем движения вниз от зоны предложения. Давайте перейдем на более низкий временной диапазон, чтобы снизить вероятность риска и правильно исполнить сделку. На рисунке 2 представлен 480-минутный график. Это позволяет минимизировать риск. Если мы будем использовать стоп на недельном графике, то это может разорить нас. На недельном графике расстояние от начала до дна зоны предложения очень большое. Она простирается от 67.54 идо 69.30. Если мы будем использовать эту большую зону для размещения стопа, то наш риск будет неоправданно большим. Этого слишком много для стопа. Тогда мы переходим на 480-минутный график и находим дно зоны предложения, которая здесь занимает отрезок с 67.54 до 67.98.
Исполнение сделки.
У нас есть три возможных варианта входа. Первый – перед тем, как цена войдет в зону предложения, которая начинается на 67.52 (рисунок 3). Второй, когда цена вошла в зону предложения по цене 67.82 (рисунок 3). Третий, когда цена вышла из зоны предложения на 67.48 (рисунок 3).
Рисунок 3. Возможные входы на 480-минутном графике. Вход 1 – самый ранний вход с самым высоким риском. Вход 2 – минимальный риск с самым высоким вознаграждением. Вход 3 – вход с подтверждением, когда цена покинула зону предложения. Стоп выше 67.989.
Риск и вознаграждение
Наш риск зависит от того, какой тип входа мы выбираем. Например, давайте представим, что мы приняли первый вход по цене 67.52. Наш риск, таким образом, будет приблизительно 0.50 пипсов, чтобы сделка имела возможность немного дышать. Это значительно лучше риска в 200 пипсов, который предлагает нам недельный график. Вот почему, чтобы метко стрелять, нам лучше перейти к графикам с более низким временным диапазоном для определения входов.
Наконец, смотрим на окончательную цель на уровне 64.00 (рисунок 4), Она дает нам отличное соотношение возможного риска к возможной прибыли.
Рисунок 4. Недельный график с 30WMA. Цель 1 – касание 30WMA на недельном графике, которое произошло по цене 64.95. Пробой 30WMA дает нам возможность получить дополнительную прибыль, если мы работаем несколькими контрактами.
Параметры сделки и управление риском.
Вход – 67.52.
Стоп – 68.06.
Цель – 64.16.
Если на нашем счете 25.000 долларов и наш риск не более 2% на сделку, то тогда наш риск не может быть больше 625 долларов. Мы открываем короткую позицию по одному контракту стоимостью 100.000 сингапурских долларов.
Вход – 67.52.
Риск = 68.06 - 67.52 = 0.54; 0.54 * 100.000 долларов = 540 долларов или 656 долларов при конвертации в доллары США.
Цель = 67.52 - 64.16 =3.36 пипсов или 4082.40 при конвертации в доллары США.
Соотношение к риску = $4082.40 /$656 = 0.62, 6 к 1
Управление сделкой.
Мы управляем сделкой, анализируя, продолжит ли пара пробой или формирование новых минимумов. Нам необходимо давать сделке дышать и быть как можно проще.
Заключение
Пусть система, рассмотренная выше, будет пробным шаром. Существует множество возможностей для заработка на экзотических валютных парах. Нам просто необходимо составить план атаки с хорошими результатами.
Стоит понимать, что ни один план не работает в 100% случаев, и поэтому нам необходимы стопы. Не стоит впадать в состояние фрустрации, когда сработал стоп. Всегда стоит придерживаться плана, и, как прекрасно знают все профессионалы, вскоре вы увидите новую торговую возможность.
Обзор стратегии
Название стратегии: Колебательная торговая стратегия для экзотических валютных пар.
Типа стратегии: Колебательная.
Временной диапазон: Недельный график.
Сетап: Мы ищем повторное тестирование зоны спроса или предложения при подтверждении медленным стохастиком разворота цены.
Вход: Начало зоны спроса или предложения.
Стоп-лосс: за границей зоны спроса или предложения.
Трейлинг стоп: Нет.
Выход: При достижении первой цели передвигаем стоп-лосс на уровень безубыточности
Либо по первому стоп-лоссу около зоны спроса или предложения.
Цели: Первая цель – 30WMA на недельном графике, если вы удерживаете несколько контрактов, то можно закрыть только часть позиции, подождав возможного движения цены в нашем направлении.
Об авторе: Брэндон Тристан (Brandon Tristan) обладает 10-летним опытом торговли и анализа работы на торговой площадке в Хьюстоне. Он решил стать независимым профессиональным трейдером и в 2007 году окончил Курс профессионального трейдера Online Trading Academy, после чего продолжил обучение по Расширенной программе - Extended Learning Track Program (XLT). С сентября 2009 года торгует исключительно на фьючерсном и валютном рынках
www.tradersonline-mag.com /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter